本书以一种简洁、明晰的风格介绍了固定收益证券最核心的概念、理论、分析方法和工具。本书内容全面，几乎涵盖了所有与债券相关的内容，并按照实用性和操作性进行了侧重点取舍。本书将理论和实践紧密结合起来，既全面介绍了与固定收益证券有关的基础理论，又详细讲述了如何将这些基础理论应用于实践；既可以作为固定收益证券方面的入门读物，又可以作为深入了解有关债券的某些重要问题的参考读物，可以满足高年级本科生、研究生、MBA和相关的证券从业人员等不同层次读者的需要。

第一章 债券的基本知识
第一节 固定收益证券和债券的定义
第二节 债券的风险
第三节 债券的种类
第四节 中国债券的品种
第二章 债券市场和债券交易
第一节 固定收益证券市场的定义和分类
第二节 债券的发行市场
第三节 债券的流通市场和价格形成方式
第四节 债券的交易和结算方式
第五节 中国的国债市场
第六节 债券评级
第三章 债券的价格
第一节 货币的时间价值
第二节 债券的价值与价格
第三节 复杂情况下债券价值的计算
第三章附录 大额可转让定期存单的价值计算
第四章 债券的收益率
第一节 债券收益率的衡量
第二节 债券总收益的潜在来源
第三节 衡量债券组合的历史业绩
第五章 债券价格波动性的衡量
第一节 债券价格与收益率的关系
第二节 债券价格波动性的特点
第三节 价格波动性的衡量Ⅰ：基点价格值和价格变化的收益值
第四节 价格波动性的衡量Ⅱ：久期和凸性
第五章附录
第六章 利率决定与利率结构
第一节 利率概述
第二节 名义利率的决定
第三节 利率风险结构
第四节 利率期限结构
第五节 推导收益率曲线
第六节 利用收益率曲线正确计算债券价格
第七章 债券投资组合管理策略
第一节 债券投资组合管理策略的选择
第二节 消极的债券投资组合管理策略
第三节 积极的债券投资组合管理策略
第四节 期限分析策略
第五节 收益率曲线变动策略
第六节 或有免疫策略
第八章 利率衍生金融工具简介
第一节 利率远期和利率期货
第二节 利率期权
第三节 利率互换
第四节 利率上限、利率下限和利率双限
第九章 利率衍生金融工具的定价
第一节 保证金账户交易和套利
第二节 利率远期合约的现金流模式和远期价格确定
第三节 利率期货的定价
第四节 利率期权的定价
第五节 利率互换的定价
第六节 利率上限和利率下限的价值
第九章附录 二叉树模型的拓展
第十章 附加期权的债券分析
第一节 可赎回债券的特性分析
第二节 可赎回债券价格的确定
第三节 可转换债劵
第四节 附加期权的债券收益率和风险衡量
第十章附录 可赎回债券的久期
第十一章 信用风险
第一节 固定收益证券的信用风险分类
第二节 固定收益证券的信用风险分析和度量
第三节 固定收益证券信用风险的管理
参考文献