作者简介 周德才,1976年1月生,江西修水人,博士,副教授,金融学硕士生导师。《经济学》(季刊)、《数量经济技术经济研究》匿名审稿人。主要从事金融状况指数、金融市场关联性等领域的研究。近年来,主持国家和省部级课题8项,先后在《数量经济技术经济研究》等靠前和靠前学术期刊上以靠前作者发表论文30多篇。 目录 第1章导论 1.1相关概念 1.2研究背景 1.3研究意义 1.4研究思路 1.5研究内容 1.6研究目标 1.7拟解决的关键问题 1.8研究方法 1.9技术路线 1.10特色与创新之处 第2章金融状况指数文献综述及评价 2.1早期阶段的静态金融状况指数文献综述 2.2中期阶段的静态和多信息金融状况指数文献综述 2.3近期阶段的简单动态金融状况指数文献综述 2.4现阶段的多维动态金融状况指数文献综述 2.5国内外金融状况指数文献评价 第3章构建MI-TVP-SV-VAR模型 3.1MI-TVP-SV-VAR模型产生的背景 3.2MI-TVP-SV-VAR模型的发展脉络 3.3MI-TVP-SV-VAR模型参数估计框架和算法介绍 3.4MI-TVP-SV-VAR模型先验信息和初始值设定 3.5MI-TVP-SV-VAR模型的参数估计 3.6国内外基于MI-TVP-SV-VAR模型的经验研究综述 3.7本章小结 第4章构建灵活动态测度模型和测度方法 4.1传统金融状况指数的静态测度模型和测度方法 4.2中国传统金融状况指数的静态测度模型和测度方法 4.3简单动态金融状况指数的简单动态测度模型和测度方法 4.4灵活动态金融状况指数的灵活动态测度模型和测度方法 4.5构建灵活动态脉冲响应函数 第5章构建中国灵活动态金融状况指数 5.1样本数据的选择、处理、检验和说明 5.2MI-TVP-SV-VAR模型收敛性诊断 5.3MI-TVP-SV-VAR模型参数估计结果 5.4实证测度中国灵活动态金融状况指数 第6章应用中国灵活动态金融状况指数 6.1中国灵活动态金融状况指数与通货膨胀的相关性研究 6.2中国灵活动态金融状况指数与通货膨胀的领先滞后关系检验 6.3中国灵活动态金融状况指数与通货膨胀的因果关系研究 6.4中国灵活动态金融状况指数对通货膨胀的预测能力检验 6.5中国灵活动态金融状况指数对通货膨胀解释力度的比较分析 第7章简要结论、政策建议及未来展望 7.1简要结论 7.2政策建议 7.3未来展望 参考文献 后记 内容推荐 鉴于目前金融状况指数(FCI)的研究缺乏灵活动态性,本书从通胀控制目标出发,引入MI-TVP-SV-VAR模型,选取5个金融变量,估计其每一期的灵活动态权重,构建我国灵活动态金融状况指数,并分析它对通胀率的预测能力。经验分析结果表明,本书构建的FCI与通货膨胀有很高的相关性,且靠前通胀1~7个月,能够很好地预测通胀。 |