本书主要致力于以下几个方面的研究：首先是建立与实际更接近的保险风险模型和问题，其次是根据当前的风险模型和问题的特点，充分发挥随机过程理论理论方法的作用，努力寻找解决问题的途径。最后，为了使研究成果对实践起到一个很好的指导作用，将尽可能给出问题的明确表达式或者数值例子。

第1章 绪论
1.1 引言
1.2 预备知识
第2章 阈红利策略下的绝对破产风险模型
2.1 引言
2.2 M(u，y；b)和Vn(u；b)所满足的积分一微分方程
2.3 指数索赔分布下Vn(u；b)的显式表达式及数值分析
2.4 Gerber-Shiu期望折现罚金函数
2.5 绝对破产时刻的拉普拉斯变换
2.6 盈余首到达红利边界时间
第3章 阈红利策略下带干扰项的绝对破产风险模型
3.1 引言
3.2 风险模型
3.3 M(u，y；b)和Vn(u；b)满足的偏积分一微分方程
3.4 Gerber-Shiu期望折现罚金函数
3.5 当α=0时，指数索赔下Vn(u，b)的显式解
3.6 指数索赔下的V1(u；b)的数值分析(α≠0)
第4章 马氏环境下带有障碍分红策略的绝对破产风险模型
4.1 引言
4.2 Mi(u，y；b)和Vn，i(u，y；b)所满足的积分—微分方程
4.3 Gerber-Shiu期望折现罚金函数
4.4 马氏相依绝对破产风险模型
第5章 带有随机保费收入和随机分红策略的离散风险模型
5.1 引言
5.2 风险模型
5.3 期望折现罚金函数的递推公式
5.4 应用
第6章 理赔额与理赔间隔相依的风险模型
6.1 引言
6.2 相依风险模型
6.3 障碍分红策略下的相依风险模型
第7章 带有随机保费收入的马氏转换风险模型
7.1 引言
7.2 保险风险模型和马氏状态转换随机利息力模型
7.3 积分方程
7.4 指数分布下的显式解
7.5 数值例子
参考文献