第1章 绪论
1.1 研究背景与意义
1.2 信用债券与债权终止风险
1.3 信用债券定价研究回顾
1.4 信用债券定价研究评述与展望
第2章 债权终止风险与信用债券定价
2.1 信用债券的流动性度量
2.2 信用债券的流动性风险定价
2.3 债权终止风险度量
2.4 信用债券定价模型
2.5 本章小结
第3章 风险相关性与信用债券定价
3.1 引言
3.2 风险相关性度量与风险相关性溢价
3.3 风险相关时信用债券定价的性质
3.4 尾部风险相关性溢价
3.5 基于中国数据的风险相关性溢价分析
3.6 本章小结
第4章 投资者行为与信用债券定价
4.1 引言
4.2 投资者异质性与债券市场流动性
4.3 信用债券利差变动中的资产配置
4.4 本章小结
第5章 债务人违约决策与信用债券定价
5.1 引言
5.2 基本模型
5.3 资产的内涵及其价值分解.
5.4 股东价值的度量
5.5 考虑流通期权的定价模型
5.6 数值模拟分析
5.7 本章小结
第6章 信用风险评估方法评述
6.1 引言
6.2 现代信用风险评估方法
6.3 信用风险评级
6.4 违约概率估计
6.5 非上市公司违约概率
6.6 违约概率影响因素
第7章 基于动态权重模型的信用评级
7.1 引言
7.2 构建指标原则
7.3 动态权重模型
7.4 动态权重模型实证
7.5 本章小结
第8章 动态KMlV模型
8.1 引言
8.2 原始KMV模型概述
8.3 指标选择与动态权重优化设计
8.4 动态KMV模型参数估计
8.5 动态KMv模型与OLS回归模型比较
8.6 运用动态KMV模型预测非上市公司违约概率
8.7 本章小结
第9章 信用债券型基金的最优流动性风险准备金
9.1 引言
9.2 考虑流动性的信用债券投资收益
9.3 最优流动性风险准备金求解
9.4 实证分析
9.5 本章小结
参考文献
附录
附录1 动态权重模型核心代码
附录2 动态权重评级部分结果
附录3 运用原始KMV模型计算的违约概率最低的200家上市公司
附录4 动态KMV模型违约概率部分结果
附录5 截至2017年6月债券违约企业名单
附录6 截至2017年12月杠杆率最低的上市公司

刘海龙、崔长峰、葛兴浪著的《信用债券定价与风险评估》内容共分9章，第1～第5章包括信用债券、债权终止事件、债权终止时间与债权终止风险的概念界定，并在此基础上提出了流动性风险度量、债权终止风险度量和基于债权终止风险的信用债券定价模型，讨论了风险相关性、投资者行为和债务人违约决策对信用债券定价的影响；第6～第8章包括动态权重模型和动态KMV模型；第9章是信用债券定价模型的一个应用，讨论信用债券型基金的最优流动性风险准备金的确定问题。
本书是作者承担国家自然科学基金项目(71273169)的主要研究成果，可供金融专业的相关研究人员、博i：研究生和硕士研究生参阅。