林建忠编的这本《金融信息分析》分三个部分共12章。第一部分讲解金融时间序列统计建模理论与分析方法,以及Eviews软件的基本操作,其中第1章介绍金融时间序列的基本概念和基本统计特征,第2章介绍平稳金融时间序列模型,第3章和第4章介绍几类重要的条件异方差模型,第5章概要介绍了风险值及分位数估计。第二部分讲解神经网络和支持向量机分类判别方法,以及应用MatLab软件相应模块研判股市涨跌,其中第6章介绍神经网络分类判别方法,第7章介绍支持向量机分类判别方法。第三部分讲解生存分析,以及应用SAS软件进行信用分析,其中第8章介绍生存数据与变量类型,第9章介绍生存分析的基本函数和参数模型,第10章介绍估计基本特征函数的非参数方法,第11章介绍比较生存函数的非参数方法,第12章介绍极其重要的比例危险率模型。
金融信息分析的内容十分丰富,本书旨在介绍这一领域最基本的知识,使读者对金融信息的统计分析方法的轮廓和相应的统计软件有一基本的了解,以便为今后的深人学习打下必要的基础。