孙清华、孙昊所著的《随机过程疑难分析与解题方法》着重讨论了随机过程的基本理论和分析、解题方法。全书分为九章，依次为随机过程的基本概念、泊松随机过程、马尔可夫链、连续时间的马尔可夫链、随机分析与随机微分方程、平稳过程、平稳过程的谱分析、正态随机过程和时间序列分析简介。在编写中力求以简明、易懂的语言深入浅出地为读者诠释概念、解析疑难，强调了基本方法的叙述与实际例子的演示，努力培养读者分析问题、解决问题的能力。我们遵照与教材同步的原则，读者可以按照学习进度阅读本书，学好随机过程课程。

孙清华、孙昊所著的《随机过程疑难分析与解题方法》是《大学数学学习方法》丛书之一。着重讨论了随机过程的基本理论和分析问题、解决问题的方法，内容包括随机过程的基本概念、泊松随机过程、马尔可夫链、连续时间的马尔可夫链、随机分析与随机微分方程、平稳过程、平稳过程的谱分析、正态随机过程和时间序列分析简介。《随机过程疑难分析与解题方法》以简明、易懂的语言深入浅出地诠释概念、分析疑难，并选用了300多个典型例题为读者演示了随机过程的解题方法与技巧，以培养读者分析问题和解决问题的能力。本书与教材同步。是大学生、研究生看得懂，且读之有益的一本好书。

第一章 随机过程的基本概念

 第一节 随机过程的概念

主要内容

疑难分析

典型例题

 第二节 随机过程的数字特征

主要内容

疑难分析

典型例题

 第三节 复随机过程

主要内容

疑难分析

典型例题

 第四节 常用的随机过程

主要内容

疑难分析

典型例题

第二章 泊松随机过程

 第一节 泊松过程

主要内容

疑难分析

典型例题

 第二节 与泊松过程有关的若干分布

主要内容

疑难分析

典型例题

 第三节 非齐次泊松过程

主要内容

疑难分析

典型例题

 第四节 复合泊松过程

主要内容

疑难分析

典型例题

 第五节 条件泊松过程与过滤泊松过程

主要内容

疑难分析

典型例题

 第六节 更新过程

主要内容

疑难分析

典型例题

 第七节 更新定理

主要内容

疑难分析

典型例题

第三章 马尔可夫链

 第一节 马尔可夫过程的概念

主要内容

疑难分析

典型例题

 第二节 马尔可夫链的概念

主要内容

疑难分析

典型例题

 第三节 马尔可夫链的状态分类

主要内容

疑难分析

典型例题

 第四节 状态空间的分解

主要内容

疑难分析

典型例题

 第五节 遍历性与平稳分布

主要内容

疑难分析

典型例题

第四章 连续时间的马尔可夫链

 第一节 连续时间的马尔可夫链概念

主要内容

疑难分析

典型例题

 第二节 柯尔莫哥洛夫-费勒方程

主要内容

疑难分析

典型例题

 第三节 生灭过程

主要内容

疑难分析

典型例题

 第四节 马尔可夫序列与扩散过程

主要内容

典型例题

第五章 随机分析与随机微分方程

 第一节 二阶矩过程与均方极限

主要内容

疑难分析

典型例题

 第二节 随机过程的均方连续与均方导数

主要内容

疑难分析

典型例题

 第三节 均方积分

主要内容

疑难分析

典型例题

 第四节 随机微分方程简介

主要内容

疑难分析

典型例题

第六章 平稳过程

 第一节 平稳过程与协方差函数的性质

主要内容

疑难分析

典型例题

 第二节 平稳过程的各态历经性

主要内容

疑难分析

典型例题

第七章 平稳过程的谱分析

 第一节 平稳过程的谱密度

主要内容

疑难分析

典型例题

 第二节 谱密度的性质与互谱密度

主要内容

疑难分析

典型例题

 第三节 平稳过程通过线性系统的分析

主要内容

疑难分析

典型例题

第八章 正态(高斯)随机过程

 第一节 多维正态随机向量

主要内容

疑难分析

典型例题

 第二节 高斯随机过程的概念

主要内容

疑难分析

典型例题

 第三节 窄带平稳实正态随机过程

主要内容

疑难分析

典型例题

 第四节 正态随机过程通过非线性系统

主要内容

典型例题

 第五节 x2分布与维纳过程

主要内容

疑难分析

典型例题

第九章 时间序列分析简介

 第一节 时间序列与ARMA模型

主要内容

疑难分析

典型例题

 第二节 ARMA(p，q)过程的性质

主要内容

疑难分析

典型例题

 第三节 平稳时间序列的模型拟合

主要内容

疑难分析

典型例题

 第四节 平稳时间序列预报

主要内容

疑难分析

典型例题

 第五节 非平稳时间序列及其预报

主要内容

疑难分析

典型例题

附录 补充知识