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书名 金融复杂性--实证与建模
分类 经济金融-金融会计-金融
作者 杨春霞//周涛
出版社 科学出版社
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简介
编辑推荐

在全球经济、金融一体化的今天,金融市场不断呈现出很多经典金融理论无力解释的复杂现象,主要体现为:金融市场的高智能性、强关联性、紧耦合性、巨系统性使得它不再是有效市场假说描述下的理想市场,而是一个复杂的非线性动力系统。描述这样复杂的非线性动力系统,揭开其神秘的面纱,并将它的演化机制展示在世人面前,方便人们监督市场、管理市场、防范风险,这无疑具有重大的理论价值与现实意义,也是杨春霞、周涛专著的《金融复杂性--实证与建模》研究的背景和意义所在。

内容推荐

《金融复杂性--实证与建模》将资本市场视为一个非线性动力学系统,建模研究了价格指数波动奇异性及其产生机制。首先,运用经验模态分解、去趋势分析、相位同步检测等方法分析了价格波动的周期行为、易变性的长程相关,并进行了金融危机的检测。其次,论述了多主体建模的原理和方法,并运用多主体建模技术建立多个市场模型,在模型有效的基础上分别研究了信息瀑布的形成以及投资者行为演化对价格波动的影响等热点问题。最后,运用复杂网络理论构建了股票价格波动之间的关联网络,研究了价格联动与市场稳定之间的关系,揭示了上海证券市场资产价格联动的变化过程以及金融危机对行业指数联动性的影响。

杨春霞、周涛专著的《金融复杂性--实证与建模》可供从事演化经济学、金融学、计算机科学相关领域研究的高校教师、研究生、金融监管人员以及各类金融机构的决策者和研究人员参考。

目录

第1章 金融复杂性与实验金融学

1.1 复杂性科学

1.1.1 复杂性科学的由来

1.1.2 复杂性科学的发展历程

1.1.3 复杂性科学研究的基本问题

1.2 复杂系统的主要特点

1.3 经济复杂性问题概述

1.3.1 经济学面临的困境

1.3.2 复杂性经济学

1.3.3 经济复杂性研究现状

1.4 金融复杂性

1.5 实验金融学

1.6 本书结构

第2章 理论基础

第3章 金融复杂性的实证分析

第4章 金融市场建模

第5章 基于逾渗理论的金融市场网络模型

第6章 基于信息传播的金融市场网络模型

第7章 订单驱动的中国股票市场建模

第8章 资本市场的混沌和分形

第9章 价格波动关联性研究基础

第10章 上海市场股票价格波动关联性研究

第11章 基于最大生成树的上海市场股票网络演化分析

第12章 金融危机时期股票市场行业指数联动性分析

第13章 总结与展望

参考文献

图版

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更新时间:2025/4/1 10:21:19