《消费信用模型--定价利润与组合》作者林·托马斯教授是世界信用研究的权威专家，毕生致力于信用评分的发展，长期从事学术研究、商业咨询和政策建议，积累了丰富的经验。他集合了当前信用研究和应用面临的主要问题，从三大挑战——定价（pricing）、利润（profit）与组合（portfolio）出发，进行了详尽的探讨和论述。其思想站在信用领域的最前沿。

1 消费信用和信用评分简介

 1.1 引言：消费信用的重要性和影响力

 1.2 违约信用评分的历史背景

 1.3 贷款机构的目标

1.3.1 银行的目标

1.3.2 贷款过程

 1.4 贷款决策的建模工具

1.4.1 影响图

1.4.2 消费信贷中的申请决策

1.4.3 决策树

1.4.4 消费信贷决策树

1.4.5 策略树

 1.5 概率、比率和分数

1.5.1 概率和比率

1.5.2 总体比率和信息比率

1.5.3 分数：一个充分统计量

1.5.4 对数比率分数

1.5.5 对数比率分数的分解

1.5.6 朴素Bayes评分卡的构建

1.5.7 分数分布

 1.6 分数的变换

1.6.1 缩放自然分数

1.6.2 缩放正态分布的分数

1.6.3 多级评分卡

1.6.4 风险率和时变分数

1.6.5 离散时间风险概率

 1.7 贷款的回报和成本

1.7.1 单期贷款的回报率模型

1.7.2 单期企业债券的回报率模型

1.7.3 消费贷款的利润率和回报率

1.7.4 两期回报率模型

1.7.5 多期贷款

 1.8 评分卡构建的基本原理

1.8.1 建立评分卡的基本方法

1.8.2 拒绝推断

1.8.3 行为评分

1.8.4 数据样本

1.8.5 数据检验和整理

1.8.6 样本细分

1.8.7 训练和检验样本

1.8.8 剔除特征变量

1.8.9 特征粗分类

1.8.10 卡方和信息统计量

1.8.11 粗分类生成新变量

1.8.12 评分卡最终形成和检验

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