《奇异期权交易/东航金融衍生译丛》由资深交易员和顾问弗兰斯·德·韦尔特所著，使用风险导向的方法介绍奇异期权的定价。通过向读者提供理解奇异期权的结构化产品，本书也让读者能够对最基础或最复杂的奇异期权进行定价和风险管理。
德·韦尔特从解释与交易奇异期权相关的风险开始，继而以不仅仅进行数学推导的方式详尽分析了这些风险背后的经济学原理以及奇异期权的价格敏感性指标。本书所用的数学结构化产品只为解释奇异期权服务，并结合实际操作中的案例让读者能够从实践的角度理解数理定价公式。
本书内容包括普通期权、数字期权、障碍期权、棘轮期权、双币种期权、绩优期权、方差互换，同时以简洁明了的方式解释了复杂的概念，让读者能够全面地理解每种奇异期权。本书还介绍了嵌入奇异期权的结构性票据，例如反向可转换票据，可赎回和可卖回反向可转换票据和自动赎回票据，并介绍了其原理和相关风险。
对于每一种奇异期权产品，作者提出了为什么投资者会需要特定的奇异期权；解释了每种奇异期权存在哪些风险，同时这些风险如何影响定价；说明了如何最优地对冲每种奇异期权的维加和伽马暴露；并单独讨论每种奇异期权的偏度暴露。
《奇异期权交易》一书在介绍数学推导和定价结构化产品之外通过解释每种奇异期权的实际操作意义以及如何影响定价，有效地消除了奇异期权的神秘性，使读者全面理解每种奇异期权，并使讨论的内容在实际操作中成为可用的结构化产品。
弗兰斯·德·韦尔特编著的《奇异期权交易/东航金融衍生译丛》从理论与实战相结合的角度讨论了二十多种主要的奇异期权品种的定价和风险控制的基本问题。该书从期权交易者最关心的四个方面讨论了每一种奇异期权。第一，提出为什么投资者会需要特定的奇异期权。第二，解释每种奇异期权存在哪些风险，同时这些风险如何影响定价。第三，说明如何最优地对冲每种奇异期权的vega和gamma暴露。最后，单独讨论每种奇异期权的偏度暴露。除了深入理解每种奇异期权定价和风险特征必须的数学模型外，该书主要利用经济学术语和示例分析对其原理和特征进行阐释。该书对于期权从业者、金融学专业学生、兴趣读者理解奇异期权的结构化组合原理、定价方法和风险管理方法都是一本很好的专业读物和投资参考指南。
