孙立娟编著的《风险定量分析：损失模型及其在保险与金融风险管理中的应用》以风险的定量分析技术为主线，主要介绍精算风险损失模型及其在保险和金融风险管理中的应用。全书共分为四个部分，第一部分主要介绍损失的统计估计理论和统计推断方法；第二部分讲述损失的精算模型及随机模拟技术；第三部分主要介绍目前前沿的风险度量方法以及损失模型在信用风险、操作风险中的应用；第四部分介绍风险决策的方法与技术。

孙立娟编著的《风险定量分析：损失模型及其在保险与金融风险管理中的应用》在内容上以风险管理成熟的理论和方法为主，吸收了国外同类教材中的精华，在内容上具有科学性、权威性和前瞻性。其特色与创新之处在于：

将精算风险模型与量化风险管理相结合。不仅介绍了精算学中的损失分布理论和风险建模方法，还介绍了前沿的风险量化管理方法，如VAR方法、Es方法、经济资本方法，以及度量巨额极端损失的极值理论方法，从而进一步介绍精算风险模型在金融信用风险和操作风险管理中的具体应用。

注重精算统计计算方法的介绍。教材中将通过大量的数据和数量分析阐述损失数据的分析方法、统计估计理论、统计推断方法、随机模拟技术等风险的量化统计分析方法。

内容上主要参考了北美精算师考试用书LOSS Models：From Data to Decision，国际上风险管理的权威教材Quantitative Risk Management，以及应用统计专著Statistical Tools Finance and Insurance，以使保险、精算专业的学生能深入了解精算风险模型在风险管理中的应用，也能使风险管理专业的学生透彻理解量化风险管理技术的全貌，包括：数据的处理、风险建模的步骤、风险度量的计算过程及损失预测方法。

《风险定量分析：损失模型及其在保险与金融风险管理中的应用》配有原始数据、计算程序和教学课件等配套教学资料。

第一部分 风险管理基础

第一章 风险模型基础

 第一节 随机变量和分布函数

 第二节 随机变量的矩

 第三节 分位数

 第四节 概率母函数和矩母函数

第二章 损失次数分布

 第一节 二项分布

 第二节 Poisson分布

 第三节 负二项分布

第三章 损失分布

 第一节 对数正态分布

 第二节 指数分布

 第三节 帕累托分布

 第四节 伯尔分布

 第五节 威布尔分布

 第六节 伽玛分布

第四章 统计估计理论

 第一节 经验分布函数

 第二节 矩估计

 第三节 极大似然估计方法

 第四节 区间估计

 第五节 Bootstrap方法

 第六节 贝叶斯估计

第五章 统计推断方法

 第一节 剩余期望函数

 第二节 有限期望函数

 第三节 Q-Q图

 第四节 Kolmogm0v-Smirnov检验

 第五节 Anderson-Darling检验

 第六节 X2拟合优度检验

第二部分 损失模型

第六章 总损失模型

 第一节 总损失复合模型

 第二节 复合Poisson模型

 第三节 复合模型的性质

 第四节 Panjer递推算法

 第五节 复合模型的近似分布

第七章 损失分布的随机模拟

 第一节 随机模拟的原理

 第二节 产生均匀分布随机数的方法

 第三节 产生一般分布的随机数

 第四节 损失次数的随机模拟

 第五节 损失额的随机模拟

 第六节 总损失的随机模拟

第八章 免赔额与风险保费的计算

 第一节 保费计算原理

 第二节 免赔额

 第三节 免赔额下的保费计算公式

 第四节 免赔额下对给定损失分布的保费计算实例

第九章 风险过程模型

 第一节 Poisson过程

 第二节 Poisson过程的性质

 第三节 Poisson过程的模拟

 第四节 Poisson过程的推广

 第五节 复合Poisson过程

第十章 破产模型

 第一节 保险业的破产风险

 第二节 盈余过程

 第三节 破产概率

 第四节 破产概率的指数型上界

第三部分 金融风险度量

第十一章 风险度量方法

 第一节 一致性风险度量原则

 第二节 离差类风险度量方法

 第三节 VaR方法

 第四节 ES方法

 第五节 经济资本

 第六节 VaR的计算

第十二章 极值理论

 第一节 广义极值分布

 第二节 BMM方法

 第三节 广义帕累托分布

 第四节 超门槛损失的分布拟合

 第五节 POT方法

第十三章 信用风险度量

 第一节 信用评级与历史违约概率

 第二节 违约概率模型

 第三节 违约损失率

 第四节 违约暴露

 第五节 信用风险缓释与风险缓释后的风险暴露

第十四章 现代信用风险度量模型

 第一节 Credit Metrics模型

 第二节 KMV模型

 第三节 Credit Risk+模型

 第四节 Credit Portfolio View模型

第十五章 操作风险度量

 第一节 操作风险案例

 第二节 操作风险的定义

 第三节 操作风险初级度量方法

 第四节 操作风险高级计量方法

 第五节 损失分布法

第四部分 风险决策

第十六章 效用理论

 第一节 效用与期望效用原理

 第二节 效用函数与风险态度

 第三节 最大期望效用决策准则

 第四节 效用理论在保险决策中的应用

第十七章 风险决策理论

 第一节 不确定条件下的决策准则

 第二节 风险决策准则

 第三节 决策树

 第四节 贝叶斯决策

附录Ⅰ 标准正态分布的分布函数表

附录Ⅱ 巴塞尔新资本协议概述