张雪莹所著的《中国国债市场风险溢价研究》首次将散布于债券研究中的有关国债风险溢价的理论按照一定的主线加以整理和归纳，形成了全面完整的关于国债风险溢价的理论体系。研究样本采用最近几年的交易所国债现券数据，且既包括零息债券也包括附息债券。本书所做的分析与探讨可看做是为将来的相关研究提供了较为全面的理论基础和实证研究框架。

第一章 导论

 第一节 选题意义

 第二节 国内外的研究现状

 第三节 本书研究的主要内容、创新和不足

第二章 我国国债市场及其风险溢价的基本特征

 第一节 我国国债市场的发展现状及特点

 第二节 我国国债市场风险溢价的计算及统计特征

第三章 利率期限结构与国债风险溢价的关系

 第一节 利率期限结构理论与国债风险溢价

 第二节 国债风险溢价与利率期限结构之间关系的回归模型

 第三节 中国国债利率期限结构与风险溢价关系的实证检验

第四章 基于随机利率模型的国债风险溢价

 第一节 随机贴现因子方法的分析框架与随机利率模型

 第二节 常见单因素利率模型下的债券价格及风险溢价

 第三节 多因素仿射利率模型下的债券定价及风险溢价公式

 第四节 基于随机利率模型的债券风险溢价公式在中国的检验

第五章 宏观经济因素对国债风险溢价的影响

 第一节 利率期限结构的宏观—金融研究方法与风险溢价的影响因素

 第二节 基于消费的资本资产定价模型与风险溢价的决定

 第三节 债券供求因素对债券利率及风险溢价的影响

 第四节 宏观经济因素对我国国债风险溢价影响的实证检验

第六章 国债风险溢价预测模型在债券投资管理中的应用

 第一节 债券风险溢价的时变性对资产配置的影响

 第二节 国债风险溢价预测模型应用的实证检验

 第三节 我国国债风险溢价模型的预测效果

 第四节 国债风险溢价模型与债券投资策略设计

第七章 结论和展望

 第一节 本书的主要工作和结论

 第二节 本书的局限和展望

附录

参考文献

后记