本书是会融时间序列分析领域不可多得的一本上乘之作,在全面阐述金融时间序列分析理论知识的同时,还系统地介绍了金融计量经济模型及其在金融时间序列数据的建模和预测中的应用。在第l版的基础上,本书顺应当前经济形势,更新并增加了大量实证方面的例子,同时补充完善了金融领域的新发展——高频金融随机波动率和可用性软件方面的内容。
书中提供了丰富的S-Plus代码,可供读者实践学习。
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