本书采用模块化的结构对《金融经济学》的内容进行了合理、全面和细致的阐述，并通过使用精确，但又容易理解的数学语言，对有关内容在一个统一的框架内，进行了尝试的阐释。全书共分12个章节，具体内容包括资产选择、最优消费和投资、利率期限结构、基础微积分和线性代数、概率论和数理统计、偏微分方程和数值方法等。该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。

微观金融分析探讨在动态时间和不确定环境下，个人如何做出最优消费/投资决策；企业又如何根据生产的需要接受个人的融资；经济组织(金融市场和金融中介)在协助个人及企业完成资源配置任务时，应当起什么样的作用，其中最关键的是金融资产的合理均衡价格体系如何决定。这些内容构成了现代金融理论研究和实际操作的基础和核心，完整学习以上内容需要以掌握大量的数学工具为前提，特别是随机分析技术。本书以一种通俗的方式提供了这方面的全面支持。

本书可作为经济、金融和管理方向的高年级本科生和研究生的教材或参考书。此外，本书也为实践领域的金融工作者(包括MBA学生)提供了相当系统的金融/数学知识。

导言：金融、金融学、微观金融学和金融数学

 0.1 金融

 0.2 金融学

 0.3 微观金融学

 0.4 金融数学

第一部分 微观金融学

第1章 投资者行为Ⅰ：资产选择

 1.1 个人决策准则

1.1.1 确定性环境：选择与偏好

1.1.2 效用函数和效用最大化

1.1.3 不确定环境：期望效用理论

1.1.4 风险态度及其测量

 1.2 均值-方差分析

1.2.1 效用基础

1.2.2 均方分析

1.2.3 一般情形

1.2.4 均方效率资产组合的特征

1.2.5 加入一种无风险资产

 1.3 资本资产定价模型

1.3.1 基础模型

1.3.2 分散风险

1.3.3 扩展模型和争论

 1.4 套利定价模型

1.4.1 因素模型

1.4.2 无套利均衡

1.4.3 巨规表述

1.4.4 APT和CAPM

 小结

 文献导读

第2章 投资者行为Ⅱ：最优消费和投资

 2.1 最优消费/投资决策Ⅰ：离散时间

2.1.1 简化的例子

2.1.2 一般情形

2.1.3 特殊形式的效用函数

 2.2 最优消费/投资决策Ⅱ：连续时间

2.2.1 两种资产：几何布朗运动

2.2.2 特殊形式的效用函数

2.2.3 多种资产：n维几何布朗运动

2.2.4 无限时间情形

2.2.5 一般情形：伊藤过程

2.2.6 互助基金定理

 2.3 动态资本资产定价模型

2.3.1 跨期资本资产定价模型

2.3.2 消费资本资产定价模型

 2.4 鞅方法

2.4.1 简化的例子

……

第3章 金融市场：结构、均衡和价格

第4章 衍生产品：价格和作用

第5章 固定收益产品：利率期限结构

第6章 金融中介：功能和进化

第7章 融资者行为：目标、结构和价格

第二部分 金融数学基础

第8章 基础微积分和线性代数

第9章 概率论和数理统计

第10章 随机过程Ⅰ：随机微积分

第11章 随机过程Ⅱ：鞅

第12章 偏微分方程和数值方法

后记

参考文献