从框架结构看，本教材大约可以分为四个部分。第一部分是传统的资产定价理论的内容，包括马科维茨期望方差模型、CAPM和APT。第二部分是数学的预备知识，主要内容是用数学模型来描述金融资产(如股票)的价格的行为。这里将涉及鞅和随机过程这样的数学技术。第三部分是关于衍生品定价的内容，重点是介绍股票期权的定价公式。内容涉及最基本的定价原理，以及具体的定价过程，如资产复制的无风险定价、二叉树、B-S公式。第四部分是关于基金和权证的套利应用案例。本书适用于金融(经济)专业高年级本科生，也适用于从事金融资产及衍生品定价相关工作的人员。

数理金融学是利用数学技术研究金融领域问题的交叉学科，也是学习金融计量方法的基础。本书从传统资产定价理论、数学预备知识、金融衍生品定价以及基金和权证的套利应用四个方面介绍了数理金融学的相关内容。

本书适用于金融(经济)专业高年级本科生，也适用于从事金融资产及衍生品定价相关工作的人员。本书有助于读者比较详细地了解金融学中众多数学模型的实质，理解使用这些模型的假设条件，更好地在实际中应用这些数学模型。

 ·本书对诸多数学公式进行了比较详细的数学推导，从而避免了国内金融学教材对数学模型的证明一般予以回避的不合理现象，同时重点关注数学模型的实际应用。

 ·本书针对具体的数学内容，在各章的最后提供了丰富的参考文献，使读者可以非常详细地了解正文中数学模型的来龙去脉，为进一步研究提供有益的帮助。

 ·本书针对中国沪深证券市场的实际情况，介绍了利用基金和权证等金融工具在市场上进行套利的手法。

绪论

第一章 数理金融学的渊源

 第一节 华尔街的两次数学革命

 第二节 “华尔街革命”带来的金融学发展

 第三节 数学在金融学中的作用

 第四节 诺贝尔经济学奖中的金融大师们

第二章 均值方差证券投资组合选择模型

 第一节 风险和收益的数学度量

 第二节 马科维茨模型的假设条件和运作过程

 第三节 证券组合前沿

 第四节 零协方差组合xc(p)

 第五节 用前沿证券组合对任意证券组合定价

 第六节 前沿证券组合与线性空间R2

 第七节 存在无风险证券情况下的证券组合前沿和定价

第三章 资本资产定价模型

 第一节 标准的CAPM

 第二节 CAPM的应用

 第三节 关于CAPM的其他问题

第四章 套利定价理论

 第一节 因素模型和套利

 第二节 多因素定价模型的数学推导

 第三节 APT与CAPM的比较

 第四节 因素模型的因素数目和因素选择

第五章 传统β资产定价理论与随机贴现理论

 第一节 资产定价理论的发展

 第二节 传统β理论

 第三节 随机贴现理论

第六章 鞅理论及其应用

 第一节 鞅的简单介绍

 第二节 鞅在资产定价方面的应用

 第三节 鞅的连续性

 第四节 常见鞅和道布一迈耶分解

第七章 证券价格的维纳过程和小概率事件

 第一节 金融市场中的随机理论

 第二节 小概率事件与价格过程

 第三节 维纳过程和泊松过程

 第四节 价格序列建模

 第五节 标的资产价格过程的矩

第八章 连续时间下金融资产定价预备知识

 第一节 伊藤积分

 第二节 伊藤定理

 第三节 双变量的伊藤公式

 第四节 定价中的差分方程

 第五节 偏微分方程与无风险套利

第九章 无风险套利原理与衍生产品定价

 第一节 无风险套利原理

 第二节 金融衍生品定价方法简介

 第三节 两期二叉树定价方法

第十章 离散型股票期权定价

 第一节 单期和多期离散型股票价格模型

 第二节 欧式股票看涨期权定价

 第三节 美式股票期权定价

 第四节 两种奇异期权的定价

 第五节 金融衍生品定价的Hull-White算法

第十一章 布莱克一斯科尔斯期权定价理论

 第一节 布莱克一斯科尔斯期权定价模型的背景

 第二节 股票价格的随机过程

 第三节 股票价格对数的分布

 第四节 布莱克一斯科尔斯期权定价公式

 第五节 影响期权价格的因素分析

 第六节 支付股利的Black-Scholes期权定价公式

 第七节 权证及其定价

第十二章 欧式期权价格的敏感性指标

 第一节 无分红条件下期权的敏感性指标

 第二节 有分红条件下的敏感性指标

 第三节 利用敏感性指标进行期权风险管理

 第四节 隐含波动率

第十三章 利率期限结构理论

 第一节 利率的即期结构和期限结构

 第二节 利率期限结构的确定

 第三节 利率曲线模型

 第四节 时间连续期限结构方程

 第五节 固定收益证券定价中的利率期限结构

第十四章 固定收益证券及其衍生品定价

 第一节 固定收益证券衍生品

 第二节 固定收益证券定价的基本原理

 第三节 固定收益证券定价

 第四节 固定收益证券衍生品定价

 第五节 有关债券的其他几种定价公式

 第六节 资产价格的随机模拟法

第十五章 固定收益证券风险管理

 第一节 风险类型

 第二节 离散情形的利率风险度量

 第三节 连续情形的利率风险度量

 第四节 现金流套期保值的矩方法

 第五节 利率风险结构分析

第十六章 外汇期权及其定价

 第一节 外汇期权

 第二节 外汇期权价格分析

 第三节 外汇期权定价

 第四节 外汇期权的敏感性参数及其应用

第十七章 股指期货及其定价

 第一节 股指期货定价及其影响因素分析

 第二节 不完美条件下的股指期货定价的上下限

 第三节 股票期货套利分析

第十八章 封闭式基金套利分析及案例

 第一节 高折价率封闭式基金的低风险套利

 第二节 封闭式基金到期套利分析及应注意的问题

 第三节 指数期货与封闭式基金间套利机会

 第四节 封闭式基金创新及对高折价率的影响

第十九章 ETF、LOF及权证套利

 第一节 现金差额的ETF套利策略

 第二节 基于股改的ETF套利策略

 第三节 LOF的套利

 第四节 权证套利

索引(各章关键词)

后记