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书名 公司债务定价理论与实证--基于条款约束视角
分类 经济金融-经济-企业经济
作者 林清泉//杨丰
出版社 中国人民大学出版社
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简介
目录

第一章 公司债务融资

 1.公司债务融资概述

 2.中国的公司债务融资

第二章 公司债务定价理论沿革

 1.结构模型

 2.简化式模型

第三章 公司债务定价模型的假设条件

 1.模型的一般性假设

 2.对债务重组的假设

 3.小结

 附录3.1 等价概率测度与Radon_Nikodyrn导数

 附录3.2 利率期限结构模型

第四章 债务减免与公司债务定价

 1.公司债务和股权价值:债务减免

 2.重组阈值、减免比率和最优资本结构

 附录4.1 债务重组为暂时性债务减免的公司债务的定价

第五章 债务延期与公司债务定价

 1.公司债务及股权价值:债务延期

 2.重组阈值、减免比率和最优资本结构

第六章 债转股和债务减免组合与公司债务定价

 1.公司债务及股权定价:债转股和债务减免组合

 2.重组阈值、减免比率和最优资本结构

第七章 公司债务定价模型之间的比较

 1.比较静态分析

 2.债务容量及最优资本结构

第八章 信用衍生产品定价:公司债务定价模型的应用

 1.信用衍生产品的主要类别

 2.信用衍生产品定价理论

 3.考虑公司债务重组可能的信用衍生产品定价

 4.总结

参考文献

内容推荐

本书所构建的定价模型是现有公司债务定价结构模型的拓展,我们假设公司在违约时可以通过债务重组延续公司的运营。主要结果有:在公司债务的定价模型中加入了违约时进行债务减免或债务延期的可能,从而构建了新的模型,模型得到了内生的重组边界和减免比率;分别考虑了私下和解以及预打包重组计划两种情形下,公司股东和债权人对债务重组方式的选择;考虑了重组方式为债务减免和债转股组合下的公司债务定价;我们还将所构建的模型运用到了对信用违约互换和信用违约期权的定价中。

编辑推荐

本书所构建的定价模型是现有公司债务定价结构模型的拓展,具有一定的理论意义。同时由于模型所考虑的情况与现实更加接近,因此可以帮助公司本身、银行及投资者更加准确地对公司债务进行分析和定价,从而影响其具体的市场行为,所以具有一定的实践意义。

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更新时间:2025/4/4 8:35:59