金融物理学是一门在20世纪90年代中期发展起来的、以统计物理和理论物理的方法和工具研究金融市场的新兴交叉学科。本书系统地介绍了金融物理学的基本知识,内容包括:金融市场,价格波动的概率分布,长期记忆性和时间相关性,金融市场的多重分形特性,市场微观模型等。
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书名 | 金融物理学导论/新世纪经济学管理学新学科系列 |
分类 | 经济金融-金融会计-金融 |
作者 | 周炜星 |
出版社 | 上海财经大学出版社 |
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简介 | 编辑推荐 金融物理学是一门在20世纪90年代中期发展起来的、以统计物理和理论物理的方法和工具研究金融市场的新兴交叉学科。本书系统地介绍了金融物理学的基本知识,内容包括:金融市场,价格波动的概率分布,长期记忆性和时间相关性,金融市场的多重分形特性,市场微观模型等。 目录 序/1 前言/1 第一章 金融市场/1 第一节 金融市场简介/1 一、金融市场的功能与分类/1 二、中国股市/2 第二节 有效市场假说和市场异象/3 一、市场有效性的三种形式/3 二、一月效应/6 三、月度效应/7 四、周末效应/7 五、周五兼十三号效应/8 六、节 日效应/8 七、日内效应/9 八、小公司效应/9 九、均值回复/10 第三节 金融物理学/11 一、金融物理学的定义/11 二、研究内容/11 三、程式化规律/12 第二章 价格波动的概率分布/14 第一节 概率论基础/14 第二节 布朗运动模型/16 一、随机游走/16 二、巴舍利耶模型/17 第三节 列维平稳分布/1 9 一、帕雷托定律/19 二、列维平稳定律/19 三、平稳帕雷托市场/2l 四、参数估计/22 五、截尾列维飞行模型/24 第四节 变方差混合正态模型/25 一、从属正态模型/25 二、有限方差从属模型/26 三、学生氏分布模型/27 四、概率分布的演化/27 第五节 幂律尾分布/29 一、收益率的负三次方定律/29 二、波动率的分布/3l 三、其他变量的尾分布/32 四、无标度区/32 第六节 拉伸指数分布模型/33 一、分阶排序法/33 二、拉伸指数分布/34 第三章 长期记忆性和时间相关性/36 第一节 分数布朗运动和自相似随机过程/36 一、数学基础/36 二、模拟分数布朗运动的算法/39 第二节 霍斯特分析/41 一、传统的霍斯特分析/4l 二、算法/42 三、连续函数的霍斯特分析/44 四、非等间距时间序列/44 五、罗闻全的修正霍斯特分析/45 六、周期性和对数周期性/48 第三节 降趋脉动分析/50 一、基本算法/50 二、趋势的影响/51 三、统计显著性的自举检验/55 第四节 小波变换/56 一、连续小波变换/56 二、正交小波变换/58 三、(双)正交小波变换法/58 四、小波变换模数最大法/59 第五节 实证研究/60 一、收益率具有记忆性吗?/60 二、波动率的长期记忆性/61 三、市场系综变量的记忆性/62 第六节 两个时间序列的互相关:热最优路径法/63 一、互相关函数/63 二、距离矩阵/65 三、零温度时的最优路径/67 四、有限温度时的最优路径/68 五、实例:美联储的调息与股市反泡沫/71 第四章 金融市场的多重分形特性/73 第一节 确定性离散多重分形/73 一、多重分形的基本原理/73 二、配分函数和多尺度多重分形/75 三、多尺度多重分形的几何特性/76 四、特殊情况的讨论/81 五、可精确求解的多尺度多重分形/81 第二节 随机性离散多重分形/82 一、统计自相似测度的构造/82 二、随机离散多重分形理论/84 三、多重分形函数的渐近行为/85 四、几个数学例子/87 五、负维数/89 第三节 连续多重分形/91 一、基本公式/91 二、幂函数分布/92 三、三角型函数分布/94 四、指数函数分布/96 第四节 多重分形随机游走/97 一、多重分形随机游走模型/97 二、多重分形特性/98 三、相关函数/99 四、分数多重分形随机游走模型/99 第五节 多重分形算法/99 一、一个统一格式/99 二、直接计算法/100 三、小波变换模数最大法/101 四、多重分形降趋分析法/102 五、乘子法/103 第六节 金融时间序列中的多重分形/105 第五章 金融泡沫和反泡沫的建模和预测/106 第一节 离散标度不变性和对数周期性/106 一、维数、标度不变性和特征尺度/106 二、分形的离散标度不变性/107 三、多重分形测度的离散标度不变性/108 四、联立多重分形测度的离散标度不变性/110 五、复指数/111 第二节 对数周期性幂律模型/113 一、简单的幂律/113 二、一阶模型/114 三、维尔斯特拉斯族模型/116 四、朗道族模型/119 五、对数周期性产生的机理/122 第三节 模型拟合/122 一、线性约束/122 二、禁忌搜索/123 三、三阶朗道模型的拟合/125 四、拟合的其他技巧和注意事项/126 第四节 对数周期性的检测及其统计显著性/127 一、尚克变换/127 二、对数周期性成分/129 三、(H,q)分析/130 四、洛姆变换/133 五、最可几频率/137 第五节 金融泡沫/138 一、历史上的金融泡沫和崩盘/138 二、经济大萧条:美国股市1929年崩盘前的泡沫/138 三、黑色星期一:美国股市1987年崩盘前的泡沫/139 四、英国房地产/140 第六节 金融反泡沫/144 一、简短的综述/144 二、日经指数:1990~2002年/145 三、标准普尔500指数:2000~2003年/146 四、全球性股市反泡沫:2000~2003年/149 五、上证指数:2001~2004年/150 第六章 市场微观模型/154 第一节 基本面交易者和噪声交易者博弈/154 一、巴克一保楚斯基一苏必克模型/154 二、卢克斯一马切西模型/156 第二节 逾渗模型/159 一、孔特一布绍模型/159 二、埃吉卢斯一齐默尔曼模型/160 三、解析解/161 四、EZ模型的推广/165 第三节 自旋模型/169 一、物理背景/169 二、约翰森一勒杜瓦一索内特模型/171 三、博恩霍尔德模型/176 四、随机场伊辛模型/177 第四节 少数者博弈模型/178 一、酒吧问题/178 二、少数者博弈模型/180 三、巨正则少数者博弈模型/183 四、$博弈模型/185 第七章 复杂系统灾变动力学/188 第一节 引言/188 第二节 灾变动力学的一般理论/189 一、内生冲击和外生冲击/189 二、对冲击的短期响应/191 三、对冲击的长期响应/192 四、记忆核的分类/193 第三节 图书销售动力学/193 第四节 金融市场对冲击的响应/196 一、记忆核函数/196 二、对外生冲击的线性响应/197 三、对内生冲击的响应/198 参考文献/201 中英文对照/266 |
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