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书名 金融物理学导论/新世纪经济学管理学新学科系列
分类 经济金融-金融会计-金融
作者 周炜星
出版社 上海财经大学出版社
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简介
编辑推荐

金融物理学是一门在20世纪90年代中期发展起来的、以统计物理和理论物理的方法和工具研究金融市场的新兴交叉学科。本书系统地介绍了金融物理学的基本知识,内容包括:金融市场,价格波动的概率分布,长期记忆性和时间相关性,金融市场的多重分形特性,市场微观模型等。

目录

序/1

前言/1

第一章 金融市场/1

第一节 金融市场简介/1

 一、金融市场的功能与分类/1

 二、中国股市/2

第二节 有效市场假说和市场异象/3

 一、市场有效性的三种形式/3

 二、一月效应/6

 三、月度效应/7

 四、周末效应/7

 五、周五兼十三号效应/8

 六、节 日效应/8

 七、日内效应/9

 八、小公司效应/9

 九、均值回复/10

第三节 金融物理学/11

 一、金融物理学的定义/11

 二、研究内容/11

 三、程式化规律/12

第二章 价格波动的概率分布/14

第一节 概率论基础/14

第二节 布朗运动模型/16

 一、随机游走/16

 二、巴舍利耶模型/17

第三节 列维平稳分布/1 9

 一、帕雷托定律/19

 二、列维平稳定律/19

 三、平稳帕雷托市场/2l

 四、参数估计/22

 五、截尾列维飞行模型/24

第四节 变方差混合正态模型/25

 一、从属正态模型/25

 二、有限方差从属模型/26

 三、学生氏分布模型/27

 四、概率分布的演化/27

第五节 幂律尾分布/29

 一、收益率的负三次方定律/29

 二、波动率的分布/3l

 三、其他变量的尾分布/32

 四、无标度区/32

第六节 拉伸指数分布模型/33

 一、分阶排序法/33

 二、拉伸指数分布/34

第三章 长期记忆性和时间相关性/36

第一节 分数布朗运动和自相似随机过程/36

 一、数学基础/36

 二、模拟分数布朗运动的算法/39

第二节 霍斯特分析/41

 一、传统的霍斯特分析/4l

 二、算法/42

 三、连续函数的霍斯特分析/44

 四、非等间距时间序列/44

 五、罗闻全的修正霍斯特分析/45

 六、周期性和对数周期性/48

第三节 降趋脉动分析/50

 一、基本算法/50

 二、趋势的影响/51

 三、统计显著性的自举检验/55

第四节 小波变换/56

 一、连续小波变换/56

 二、正交小波变换/58

 三、(双)正交小波变换法/58

 四、小波变换模数最大法/59

第五节 实证研究/60

 一、收益率具有记忆性吗?/60

 二、波动率的长期记忆性/61

 三、市场系综变量的记忆性/62

第六节 两个时间序列的互相关:热最优路径法/63

 一、互相关函数/63

 二、距离矩阵/65

 三、零温度时的最优路径/67

 四、有限温度时的最优路径/68

 五、实例:美联储的调息与股市反泡沫/71

第四章 金融市场的多重分形特性/73

第一节 确定性离散多重分形/73

 一、多重分形的基本原理/73

 二、配分函数和多尺度多重分形/75

 三、多尺度多重分形的几何特性/76

 四、特殊情况的讨论/81

 五、可精确求解的多尺度多重分形/81

第二节 随机性离散多重分形/82

 一、统计自相似测度的构造/82

 二、随机离散多重分形理论/84

 三、多重分形函数的渐近行为/85

 四、几个数学例子/87

 五、负维数/89

第三节 连续多重分形/91

 一、基本公式/91

 二、幂函数分布/92

 三、三角型函数分布/94

 四、指数函数分布/96

第四节 多重分形随机游走/97

 一、多重分形随机游走模型/97

 二、多重分形特性/98

 三、相关函数/99

 四、分数多重分形随机游走模型/99

第五节 多重分形算法/99

 一、一个统一格式/99

 二、直接计算法/100

 三、小波变换模数最大法/101

 四、多重分形降趋分析法/102

 五、乘子法/103

第六节 金融时间序列中的多重分形/105

第五章 金融泡沫和反泡沫的建模和预测/106

第一节 离散标度不变性和对数周期性/106

 一、维数、标度不变性和特征尺度/106

 二、分形的离散标度不变性/107

 三、多重分形测度的离散标度不变性/108

 四、联立多重分形测度的离散标度不变性/110

 五、复指数/111

第二节 对数周期性幂律模型/113

 一、简单的幂律/113

 二、一阶模型/114

 三、维尔斯特拉斯族模型/116

 四、朗道族模型/119

 五、对数周期性产生的机理/122

第三节 模型拟合/122

 一、线性约束/122

 二、禁忌搜索/123

 三、三阶朗道模型的拟合/125

 四、拟合的其他技巧和注意事项/126

第四节 对数周期性的检测及其统计显著性/127

 一、尚克变换/127

 二、对数周期性成分/129

 三、(H,q)分析/130

 四、洛姆变换/133

 五、最可几频率/137

第五节 金融泡沫/138

 一、历史上的金融泡沫和崩盘/138

 二、经济大萧条:美国股市1929年崩盘前的泡沫/138

 三、黑色星期一:美国股市1987年崩盘前的泡沫/139

 四、英国房地产/140

第六节 金融反泡沫/144

 一、简短的综述/144

 二、日经指数:1990~2002年/145

 三、标准普尔500指数:2000~2003年/146

 四、全球性股市反泡沫:2000~2003年/149

 五、上证指数:2001~2004年/150

第六章 市场微观模型/154

第一节 基本面交易者和噪声交易者博弈/154

 一、巴克一保楚斯基一苏必克模型/154

 二、卢克斯一马切西模型/156

第二节 逾渗模型/159

 一、孔特一布绍模型/159

 二、埃吉卢斯一齐默尔曼模型/160

 三、解析解/161

 四、EZ模型的推广/165

第三节 自旋模型/169

 一、物理背景/169

 二、约翰森一勒杜瓦一索内特模型/171

 三、博恩霍尔德模型/176

 四、随机场伊辛模型/177

第四节 少数者博弈模型/178

 一、酒吧问题/178

 二、少数者博弈模型/180

 三、巨正则少数者博弈模型/183

 四、$博弈模型/185

第七章 复杂系统灾变动力学/188

第一节 引言/188

第二节 灾变动力学的一般理论/189

 一、内生冲击和外生冲击/189

 二、对冲击的短期响应/191

 三、对冲击的长期响应/192

 四、记忆核的分类/193

第三节 图书销售动力学/193

第四节 金融市场对冲击的响应/196

 一、记忆核函数/196

 二、对外生冲击的线性响应/197

 三、对内生冲击的响应/198

参考文献/201

中英文对照/266

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更新时间:2025/3/16 10:49:18