本书主要在于系统性和实用性两方面。一是系统性，本书将系统地介绍定量化投资和风险管理的战略、流程、基础结构。二是实用性，本书以国内的案例为主，使用的是国内的数据和模型假设，将一步步地引导读者了解如伺在国内做定量化投资和风险管理。

本书适合金融界从业人员或高等院校金融学专业的学生作为培训或专业课程的教科书，尤其是作为金融工程专业人员的参考书和学生的教科书。

第1篇 基础知识

第1章 风险、收益的分布

第2章 金融产品的基础知识介绍

第2篇 投资入门

第3章 自下而上的投资模型

第4章 自上而下的投资模型

第5章 行业配置模型

第6章 风险模型简介

第7章 绩效评估模型

第3篇 风险管理入门

第8章 投资组合的风险

第9章 波动性和相关性预测

第10章 测量VaR的方法简介

第11章 蒙特卡罗法

第12章 回验测试、压力测试和情景分析

第13章 风险分析和报告

第4篇 投资和风险管理的应用和未来

第14章 海内外资产管理产品

第15章 新产品的开发

第16章 投资和风险管理的未来

主要参考文献

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