本书的定位是大学本科生的时间序列分析入门教材。基于这个定位，本书语言通俗，案例丰富，理论紧密联系实际，习题难易程度适当，便于学生理解和练习。随着计算机科学的高速发展，现在有许多软件可以帮助我们进行时间序列分析。其中最权威的软件是SAS。在SAS系统中，有一个专门进行计量经济与时间序列分析的模块：SAS/ETS。同时，SAS系统具有全球一流的数据仓库功能，在进行海量数据的时间序列分析时具有其他统计软件无可比拟的优势。
为了帮助学生在学习理论知识的同时熟练地掌握SAS/ETS软件的操作和分析技巧，本书在每一章后面都会有一小节的内容详细介绍本章的分析方法在SAS软件上的实现。为使学生更好地学习和操作，本书所有例题的数据、习题数据、例题的操作程序及上机指导程序都放在中国人民大学出版社网站（www.crup.com.cn）上，读者可免费下载。为便于教师授课，作者制作了课件，并提供了简要的习题参考答案，教师可下载使用。

第1章 时间序列分析简介
1.1 引言
1.2 时间序列的定义
1.3 时间序列分析方法
1.4 时间序列分析软件
1.5 习题
1.6 上机指导
第2章 时间序列的预处理
2.1 平稳序列的定义
2.2 平稳性检验
2.3 纯随机性检验
2.4 习题
2.5 上机指导
第3章 ARMA模型的性质
3.1 Wold分解定理
3.2 AR模型
3.3 MA模型
3.4 ARMA模型
3.5 习题
3.6 上机指导
第4章 平稳序列的拟合与预测
4.1 建模步骤
4.2 单位根检验
4.3 模型识别
4.4 参数估计
4.5 模型检验
4.6 模型优化
4.7 序列预测
4.8 习题
4.9 上机指导
第5章 无季节效应的非平稳序列分析
5.1 Cramer分解定理
5.2 差分平稳
5.3 ARIMA模型
5.4 疏系数模型
5.5 习题
5.6 上机指导
第6章 有季节效应的非平稳序列分析
6.1 因素分解理论
6.2 因素分解模型
6.3 指数平滑预测模型
6.4 ARIMA加法模型
6.5 ARIMA乘法模型
6.6 习题
6.7 上机指导
第7章 条件异方差模型
7.1 异方差的问题
7.2 异方差的直观诊断
7.3 方差齐性变换
7.4 ARCH模型
7.5 GARCH模型
7.6 GARCH的衍生模型
7.7 习题
7.8 上机指导
第8章 多元时间序列分析
8.1 ARIMAX模型
8.2 干预分析
8.3 伪回归
8.4 协整
8.5 Granger因果检验
8.6 习题
8.7 上机指导
附录1
附录2
附录3
参考文献