本书包括十章内容和一个附录，具体内容涵盖货币市场交易报告、债券市场交易报告、外汇市场交易报告、衍生品市场交易报告、定价基准系列专题报告、市场对外开放报告、市场自律机制运行报告、交易基础设施建设报告、数据信息服务、市场发展展望。附录为中国外汇交易中心2021年大事记。本书的内容有助于社会各界了解中国外汇交易中心的产品结构、业务经营、功能作用和年度发展情况。

第一章 货币市场交易报告
一、市场运行概述
二、市场主要特征
三、市场建设情况
专栏1.1 新规唤新貌：券商短融线上发行服务
第二章 债券市场交易报告
一、市场运行概述
二、市场主要特征
三、市场建设情况
专栏2.1 做市商制度改革
专栏2.2 CFETS债券发行全流程服务
专栏2.3 收盘价交易机制
第三章 外汇市场交易报告
一、市场运行概述
二、市场主要特征
三、市场建设情况
第四章 衍生品市场交易报告
一、市场运行概述
二、市场主要特征
三、市场建设情况
第五章 定价基准系列专题报告
一、人民币汇率中间价
二、上海银行间同业拆放利率
三、贷款市场报价利率
四、回购定盘利率
五、境内外币利率基准
六、人民币债券收益率曲线
七、人民币利率互换曲线
八、人民币外汇掉期曲线
九、人民币外汇期权波动率曲线
十、人民币汇率指数
十一、债券指数
第六章 市场对外开放报告
一、市场对外开放进展
二、境外机构市场交易情况
三、债券通机制创新与进展
四、离岸人民币交易情况
第七章 市场自律机制运行报告
一、市场利率定价自律工作进展
二、外汇市场自律工作进展
第八章 交易基础设施建设报告
一、外汇交易系统建设
二、本币交易系统建设
三、交易基础设施运维
四、核心技术能力建设
五、金融科技发展创新
六、交易后业务运行
专栏8.1 区块链技术在交易后业务中的应用
第九章 数据信息服务
一、CFETS数据挖掘产品服务
二、债券基准服务
三、利率互换基准服务
四、对外接口服务
五、数据中台共享服务
第十章 市场发展展望
一、机遇与挑战
二、发展展望
专栏10.1 2022年中国外汇交易中心业务发展重点
附录
中国外汇交易中心2021年度大事记
图目录
图1-1 1996-2021年人民币货币市场发行、交易量走势
图1-2 2015-2021年外币货币市场交易量走势
图1-3 2020-2021年人民币货币市场DR007走势
图1-4 2020-2021年人民币货币市场分品种成交量
图1-5 2020-2021年R007与DR007之间的利差水平
图1-6 2020-2021年人民币货币市场分主体净融出情况
图1-7 2020-2021年同业存单发行量期限分布情况
图1-8 2020-2021年主要股份制商业银行同业存单发行利率走势
图1-9 2021年境内美元拆借隔夜加权利率与SOFR利率
图2-1 2010-2021年银行间债券市场交易量
图2-2 2017-2021年债券市场各类型债券发行规模
图2-3 2020-2021年现券市场各类型债券成交笔数及平均单笔成交金额
图2-4 2021年现券市场各类型债券交易量占比
图2-5 2020--2021年现券市场各类型机构交易净额
图2-6 2020-2021年X-Bond交易集中度
图3-1 2011-2021年外汇市场交易量
图3-2 2021年人民币外汇与外币对即期市场日均交易量
图3-3 2021年境内人民币对美元汇率走势
图3-4 2021年境内人民币对美元汇率与美元指数
图3-5 2021年人民币外汇市场即期早盘最优报价点差
图3-6 2021年人民币外汇市场做市量占比
图4-1 2021年FR007互换合约价格走势
图4-2 2021年Shibor3M互换合约价格走势
图4-3 2021年人民币外汇衍生品市场日均成交量
图4-4 2021年外币对衍生品市场日均成交量
图4-5 2021年FR007利率互换与国债收益率走势
图4-6 2021年LPR1Y利率互换价格走势
图4-7 2021年主要期限人民币对美元掉期点
图4-8 2021年主要期限人民币对美元平价期权隐含波动率
图5-1 2006-2021年人民币对美元中间价走势
图5-2 2020-2021年Shibor隔夜利率与DR001走势
图5-3 2020-2021年3个月Shibor利率与3个月主要股份制商业银行同业存单利率走势
图5-4 2019-2021年LPR报价利率走势
图5-5 2021年回购定盘利率走势
图5-6 2021年银银间回购定盘利率走势
图5-7 2021年利率互换标的利率分布
图5-8 2021年境内美元同业拆放参考利率走势
图5-9 2021年境内银行间美元拆借加权成交利率
图5-10 2021年境内银银间美元拆借加权成交利率
图5-11 2021年部分关键期限国债收益率走势
图5-12 2021年国债到期收益率曲线走势
图5-13 2021年政策性金融债（国开行）到期收益率曲线走势
图5-14 2021年中期票据（AAA）到期收益率曲线走势
图5-15 2021年CFETS债券估值与市场成交净价价差分布百分比图
图5-16 2021年FR007收盘曲线走势
图5-17 2021年Shibor3M收盘曲线走势
图5-18 2021年LPR1Y（季付）收盘曲线走势
图5-19 2021年LPR5Y（季付）收盘曲线走势
图5-20 2021年FR007利率互换定收盘曲线与成交比较
图5-21 2021年Shibor3M利率互换定收盘曲线与成交比较
图5-22 2021年利率互换定收盘曲线报买报卖差值
图5-23 2021年人民币对美元外汇掉期曲线年末值
图5-24 2021年人民币对美元外汇掉期曲线走势
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