本书是面向金融学专业学生的教材，结合计算机科学与技术，旨在将金融学知识与Python编程技术有机结合，实现以自然科学方法去挖掘金融市场运行规律，并用金融学知识去解释规律形成的原因和未来可持续性，从而形成科学的投资理念和投资方法。本书讲解了量化投资可供选择的标的资产，包括债券、股票、期货和期权等，从资产配置和风险管理视角，详尽讲解了量化投资策略构建的基本原理。本书覆盖了本科生金融学领域的核心知识内容，可作为金融学本科生、金融学专业硕士、MBA学生专业课程的参考教材。

前言
第一章 量化投资概论
第一节 量化投资的界定
第二节 量化投资发展史
第三节 量化投资：资产配置与风险管理
第四节 量化投资评判指标
【本章小结】
【课后习题】
第二章 资产定价
第一节 债券定价
第二节 股票定价
第三节 远期定价
第四节 期货定价
第五节 期权定价
【本章小结】
【课后习题】
第三章 风险与收益关系的理论基础
第一节 资产投资回报率
第二节 资产投资风险
第三节 波动率与隐含波动率的定义
第四节 资产风险的度量
第五节 系统性风险与风险分散化
【本章小结】
【课后习题】
第四章 风险管理之市场波动率
第一节 波动率建模步骤
第二节 ARCH模型构建
第三节 EWMA模型建模
第四节 GARCH模型建模
第五节 GARCH-MIDAS模型建模
第六节 Jump-GARCH模型建模
第七节 BEKK-GARCH HTIH
第八节 其他GARCH族
第九节 波动率的估计与应用
【本章小结】
【课后习题】
第五章 风险管理之市场风险度量
第一节 VaR概述
第二节 边际VaR、增量VaR、成分VaR
第三节 VaR的优点与局限性
第四节 预期亏损
第五节 SRISK测算方法
第六节 VaR和ES估计应用
【本章小结】
【课后习题】
第六章 债券投资的风险管理
第一节 债券线性风险管理——久期
第二节 债券非线性风险管理——凸性
第三节 债券投资组合风险管理
第四节 债券投资VaR和ES测度及应用
【本章小结】
【课后习题】
第七章 证券投资组合理论与策略
第一节 证券投资组合理论发展历史
第二节 有效投资组合的确定
第三节 cAPM与应用：风险与期望收益的关系
第四节 cML与SML的关系
第五节 多因素套利定价理论
【本章小结】
【课后习题】
第八章 证券投资组合理论的扩展与应用
第一节 多种风险资产情形——可卖空情形
第二节 无风险资产与多种风险资产情形——可卖空情形
第三节 不可卖空情形的投资组合确定
第四节 基于vaR修正的投资组合理论
第五节 基于ES修正的投资组合理论
第六节 最优投资组合构建的应用
【本章小结】
【课后习题】
第九章 期货套期保值理论与策略
第一节 套期保值的界定
第二节 基于方差模型的套期保值理论
第三节 基于VaR模型的套期保值理论
第四节 基于ES模型的套期保值理论
第五节 套期保值理论应用——阿尔法套利
【本章小结】
【课后习题】
第十章 期货风险对冲套利理论与策略
第一节 股指风险对冲套利概念
第二节 股指期货跨期套利策略
第三节 跨市场期现套利策略
第四节 股指期货择时交易策略
第五节 R-Breaker-管理期货策略——股指期货趋势追踪反转
【本章小结】
【课后习题】
第十一章 期权风险对冲理论与策略
第一节 期权风险对冲策略
第二节 期权希腊字母对冲
第三节 期权风险对冲恒等式
第四节 期权平价公式套利策略
第五节 期权希腊值的动态对冲策略
第六节 期权波动率交易策略
【本章小结】
【课后习题】
第十二章 期权交易套利理论与策略
第一节 期权基本交易策略
第二节 期权边界套利策略
第三节 垂直套利策略
第四节 水平套利策略
第五节 跨式套利策略
第六节 宽跨式套利策略
第七节 蝶式套利策略
第八节 飞鹰式套利策略
【本章小结】
【课后习题】
参考文献