本书全面介绍了数理金融的三个核心主题（最优资产组合、金融衍生产品定价和金融风险度量）的基础知识。全书共分十章，第一章介绍金融市场基本概念；第二章介绍固定收益证券；第三章是资本资产定价和套利定价模型，主要是无套利定价法；第四章介绍均值一方差最优资产组合理论；第五章进一步讨论最优资产组合模型的扩展和计算；第六章至第九章介绍基础金融衍生产品的定价，包括远期、期货、互换和期权的定价理论和模型，第十章简要介绍一致金融风险度量。章末附有部分习题参考答案，读者可扫描二维码获取；书末附有常用数理金融名词英-中对照表。本书的一个重要特色是向读者展示中国金融市场的概况，并且案例大多来自中国金融市场实践。
本书适合高等学校数学与应用数学专业（金融数学方向）和金融数学专业本科生作为教材使用，也可作为研究生和金融从业人员的参考用书。

第一章 金融市场基本概念
1 金融市场概览
2 货币的时间价值
本章小结
习题
历史的注记
第二章 固定收益证券
1 债券的基本概念
2 债券定价
3 债券的收益率及其计算
4 债券价格的收益率风险
5 债券收益率风险免疫
本章小结
习题二
第三章 资本资产定价和套利定价模型
1 资产价格的数学描述
2 单周期确定性资产市场的无套利定价准则
3 单周期随机资产市场的一般套利定价定理
4 资本资产定价模型及其应用
5 套利定价模型
6 套利定价模型的计算
本章小结
习题三
历史的注记
第四章 均值-方差最优资产组合理论
1 两种资产的均值-方差分析
2 标准的均值-方差资产组合问题
3 具有无风险资产的均值-方差资产组合模型
本章小结
习题四
历史的注记
第五章 最优资产组合模型的扩展和计算
1 基于不同风险度量的最优资产组合模型
2 效用最优化资产组合模型
3 基于数据的计算方法
4 计算最优资产组合的其他快速算法
本章小结
习题五
第六章 远期
1 远期合约的基本概念
2 远期合约定价
3 远期利率协议
4 远期外汇合约
本章小结
习题六
第七章 期货
1 期货合约的基本概念
2 商品期货及其套期保值
3 股指期货
4 利率期货
本章小结
习题七
历史的注记
第八章 互换
1 利率互换
2 货币互换
3 信用衍生产品定价
本章小结
习题八
第九章 期权
1 期权的基本概念及性质
2 期权的损益
3 期权定价的二项模型
4 布莱克-斯科尔斯期权定价公式的第一次推导
5 连续时间金融：布莱克-斯科尔斯公式的第二次推导
6 标的资产支付红利的期权定价
7 期货期权
8 外汇期权
9 导数与风险参数
10 期权交易策略
本章小结
习题九
历史的注记
第十章 一致性风险度量
1 矩风险度量
2 在险价值
3 一致性风险度量和凸风险度量
本章小结
习题十
历史的注记
参考文献
常用数理金融名词英-中对照表