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书名 金融工程(高等学校金融学金融工程专业主要课程系列教材)
分类 经济金融-金融会计-金融
作者
出版社 高等教育出版社
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简介
内容推荐
本书全面系统地介绍了金融工程的原理、方法及其在金融领域的创新和应用。
全书共分为四个部分:第一部分,导论。主要讲述金融工程的基本概念、基本框架与分析方法。第二部分,金融工具。分析各种金融工具的定价及其工程化的配置原理,如远期工具、期货工具、互换工具、期权工具和结构性产品等。第三部分,金融风险。主要分析金融风险的概念、类别、度量及其管理。主要风险类别有市场风险、信用风险和操作风险等。全面风险管理的内容主要体现在经济资本管理部分。第四部分,宏观金融工程。分析了宏观资产负债表和宏观经济资本管理。
本书在体系的构建和体例的安排上具有很大的创新和极其鲜明的特色。其一,将宏观金融工程和微观金融工程有机地结合。主要内容不仅涉及工具层面,而且包括公司层面和政府层面。在公司层面着重分析了金融风险与管理,在政府层面研究了宏观资产负债表和宏观经济资本管理。其二,突出工程化的分析方法。在对各种金融工具的介绍中,重点突出了金融要素的配置方法。其三,使用二维码关联自测题,便于学生检测学习效果。其四,配有另外销售的题库系统,便于教师教学和考试选用。
本书既可作为综合性大学和财经类院校本科生和研究生的专业课教材,也可作为金融从业人员的自修读物。
目录
第一部分 导论
第一章 金融工程概述
本章导读
第一节 金融工程的基本概念
第二节 金融工程的发展
第三节 本书结构
本章小结
重要术语
即测即评
复习思考题
第二章 金融工程的基本框架与分析方法
本章导读
第一节 金融工程的基本框架
第二节 金融工程的基本分析方法
本章小结
重要术语
即测即评
复习思考题
第二部分 金融工具
第三章 远期工具及其配置
本章导读
第一节 远期工具概论
第二节 远期利率协议
第三节 远期交易的运用
第四节 远期合约的定价
案例3—1 ××电机公司关于开展2014年度远期外汇套期保值的公告
案例3—2 文华贸易公司远期利率协议交易
本章小结
重要术语
即测即评
复习思考题
第四章 期货工具及其配置
本章导读
第一节 期货合约与期货交易
第二节 商品期货
第三节 股票指数期货
第四节 股指期货的定价
第五节 股指期货的交易策略
案例4—1 股指期货的“爆仓”案例
案例4—2 股指期货救市案例:2008年次贷危机
本章小结
重要术语
即测即评
复习思考题
第五章 互换工具及其配置
本章导读
第一节 互换工具概述
第二节 互换工具的种类
第三节 互换工具的定价
第四节 互换工具的配置
本章小结
重要术语
即测即评
复习思考题
第六章 期权工具及其定价
本章导读
第一节 期权工具概述
第二节 期权工具的性质
第三节 期权工具的定价
本章小结
重要术语
即测即评
复习思考题
第七章 期权交易策略与期权主要创新类型
本章导读
第一节 期权交易策略
第二节 期权主要创新类型
本章小结
重要术语
即测即评
复习思考题
第八章 结构化产品及其配置
本章导读
第一节 结构化产品概述
第二节 结构化产品的定价与风险评估
第三节 结构化产品的配置
重要术语
即测即评
复习思考题
第三部分 金融风险
第九章 风险的概念及类另U
本章导读
第一节 风险与回报
第二节 市场参与者
第三节 风险分类
本章小结
重要术语
即测即评
复习思考题
讨论题
第十章 金融风险管理
本章导读
第一节 金融风险管理概述
第二节 金融风险的识别
第三节 金融风险管理的决策
本章小结
重要术语
即测即评
复习思考题
讨论题
第十一章 市场风险的度量
本章导读
第一节 基于矩的风险度量
第二节 受险价值
第三节 一致性风险度量
本章小结
重要术语
即测即评
复习思考题
讨论题
第十二章 信用风险的度量
本章导读
第一节 z评分模型和ZETA评分模型
第二节 信用评级方法
本章小结
重要术语
即测即评
复习思考题
讨论题
第十三章 经济资本管理
本章导读
第一节 经济资本的定义
第二节 经济资本金的量定与构成
第三节 经济资本金的计量与配置
第四节 经济资本管理的进展及现状
本章小结
重要术语
即测即评
复习思考题
第四部分 宏观金融工程
第十四章 宏观资产负债表
本章导读
第一节 宏观金融风险的资产负债表分析
第二节 或有权益方法的理论基础
第三节 宏观金融风险的或有权益资产负债表分析
本章小结
重要术语
复习思考题
第十五章 宏观经济资本管理
第一节 宏观经济资本概论
第二节 宏观经济资本度量
第三节 宏观经济资本配置
第四节 宏观经济资本与风险管理
第五节 宏观经济资本的绩效评价
本章小结
重要术语
复习思考题
参考文献
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更新时间:2025/3/14 11:56:47