动态随机一般均衡模型基于经济中不同主体的优化行为，可以预测不同的经济政策对于整体经济的影响。本书写作的目的就是让读者理解这些模型背后的理论，以及研究政策效应所必需的数值解法。
本书中所涵盖的理论问题包括竞争性均衡的非有效性、李嘉图理论、动态拉弗曲线、通货膨胀的福利损失、价格水平的名义不确定性、内生增长模型的局部不稳定性等，尽量以适宜难度介绍模型构建、模拟和政策评价的有关内容。
对于每一个模型，提供了求解不同模型的解析方法和数值方法，并且给出了求解算法的Excel和Matlab文件，可用于解释理论结果或模拟经济政策效应。充分体现了将经济理论与数值求解相结合的特征。根据程序文件的引导。读者可以形成和分析自己独特的问题。

阿方索·诺瓦莱斯是西班牙马德里康普顿斯大学数量经济系经济学教授，曾担任西班牙经济学会会长和Fundacion de Estudios de Economia Aplicada（FEDEA)主席。他曾在多本权威学术杂志上发表学术论文，并参与撰写了多本宏观经济学与计量经济学著作。研究方向包括经济政策评价和金融计量经济学等。

第1章 引言
1.1 时间序列的相关概念
1.2 宏观经济模型
1.3 为什么经济增长模型十分有趣
1.4 数值求解方法
1.5 本书概要
第2章 恒定储蓄率的新古典增长模型
2.1 引言
2.2 规模报酬和持续增长
2.3 索洛-斯旺的新古典增长模型
2.4 求解连续时间的索洛-斯旺模型
2.5 确定性离散时间索洛-斯旺模型
2.6 随机离散时间的索洛-斯旺模型
2.7 练习
第3章 最优增长：连续时间分析
3.1 连续时间Cass-Koopmans模型
3.2 稳定性和收敛性
3.3 将中央计划者模型解释为竞争均衡经济
3.4 存在政府的竞争均衡
3.5 存在政府的均衡效率
3.6 李嘉图学说
3.7 附录
3.8 练习
第4章 最优增长：离散时间分析
4.1 离散时间确定性Cass-Koopmans模型
4.2 Cass-Koopmans模型中的财政政策
4.3 附录
4.4 练习
第5章 数值求解方法
5.1 数值解与模拟分析
5.2 简单增长模型的解析解
5.3 求解简单随机计划者问题
5.4 求解含税的随机代表性个体问题
5.5 非线性数值求解方法
5.6 附录：求解完全折旧的计划者问题
5.7 练习
第6章 内生增长模型
6.1 AK模型
6.2 离散模型
6.3 AK模型的稳定性
6.4 政策参数暂时变化的影响
6.5 动态拉弗曲线
6.6 求解随机离散AK模型
6.7 具有生产性公共支出的内生增长模型：Barro模型
6.8 内生增长的转移动态：Jones和Manuelli模型
6.9 随机的Jones和Manuelli模型
6.10 练习
第7章 扩展的内生增长模型
7.1 引言
7.2 生产者产品的多样性
7.3 技术扩散与增长
7.4 熊彼特增长
7.5 具有人力资本积累的内生增长
7.6 练习
第8章 货币经济增长：货币政策的稳态分析
8.1 引言
8.2 货币经济的最优增长：Sidrauski模型
8.3 稳态政策分析
8.4 两个建模问题：名义债券和实际余额时期
8.5 消费税和所得税下的货币政策分析
8.6 内生劳动供给下的货币政策
8.7 扭曲税和内生劳动下的最优货币政策
8.8 练习
第9章 货币经济的转移动态：数值解
9.1 引言
9.2 公共债务的稳定性
9.3 货币政策的替代策略：控制名义利率与控制货币增长
9.4 货币当局选择货币增长的确定性货币模型
9.5 货币当局选择名义利率的确定性货币模型
9.6 政策干预的过渡效应
9.7 随机形式的货币模型
9.8 新凯恩斯主义货币模型
9.9 附录：对数线性近似
9.10 练习
第10章 数学附录
10.1 连续时间内的确定性控制问题
10.2 离散时间下的确定性控制问题
10.3 一阶微分方程
10.4 矩阵代数
10.5 有关复数的一些笔记
10.6 具有复数根的动态双方程的求解方法
索引

中央银行、政府经济咨
询部门对动态、随机、一
般均衡模型的依赖性逐渐
增强。动态随机一般均衡
模型基于经济中不同主体
的优化行为，可以预测不
同的经济政策对于整体经
济的影响。写作本书的目
的就是让读者理解这些模
型背后的理论，以及研究
政策效应所必需的数值解
法。
本书以适宜难度介绍模
型构建、模拟和政策评价
的有关内容，试图包括外
生和内生的、非货币与货
币随机增长模型。在所有
的模型中，经济主体都在
不确定情形下求解动态最
优化问题。例如，新凯恩
斯宏观经济中市场出清的
一般均衡模型、包含摩擦
与价格黏性的垄断竞争模
型等。本书中所有的模型
都假定存在一个代表性的
主体，不存在异质性。
理论模型往往缺少解析
解，因此通过数值求解的
统计性质描述宏观经济的
特征已经成为常态，例如
主要变量间的相关系数矩
阵、估计回归方程和冲击
响应函数等。本书具有双
重作用：一是提供一个线
索，将文献中零散的模型
加以整合；二是提供不同
模型的数值模拟程序。与
其他介绍经济增长的书不
同，本书既没有从
frequentist的角度，也没有
从Bayesian方法视角讨论
这些模型的估计方法，这
些需要另外的一本书去论
述。
对于每一个模型，我们
给出了模型的结构，关注
于每个主体的信息集、目
标函数和约束等，然后分
析了均衡的条件，描述了
实现数值模拟的方法。在
一些例子中，Excel文件可
以用于一个简单的均衡求
解，读者可以掌握数值模
拟方法的细节。在全部的
例子中，Matlab文件则可
以用于任意的求解过程。
数值求解可以用于解释
每个模型的理论特征，讨
论模型中的经济政策效应
。在本书的每一章中，都
包括“数值练习”一节，用以
讨论给定的模型或特定政
策效应的特征。当模型由
外生转变为内生、非货币
转换为货币模型时，用于
进行数值求解的程序也变
得复杂。由于这些程序不
需要数学编程的基础，读
者可以尝试学习如何撰写
这些程序。
我们收到了许多有关本
书第一版的评价，大多来
自科研机构，还有中央银
行。其均指出本书中的主
题与一些著名经济学杂志
、中央银行或国际经济组
织（OECD、IMF、世界银
行）的报告紧密相关。读
者会发现，理解这些模型
的表述以及求解方法，将
有助于他们在模型中加入
一些政策设定，并求解更
为复杂的模型。在本书第
二版出版之际，我们要感
谢所有的读者，感谢他们
的耐心和反馈。