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内容推荐 中国国债期货市场是中国资本市场的重要组成部分。本书从中国十年期国债期货的价格发现功能,中国国债期货的市场有效性,中国国债期货市场效率,中国五年期与十年期国债期货的均衡与套利,中国国债期货品种间均衡,中国国债期货统计套利等进行系统和全面的研究,是一本系统研究国债期货市场的专著。 目录 课题1 中国国债期货市场发展现状 课题2 中国十年期国债期货的价格发现功能研究 课题3 中国国债期货的市场有效性研究 课题4 中国国债期货市场效率研究 课题5 中国五年期与十年期国债期货的均衡与套利 课题6 中国国债期货品种间均衡研究 课题7 中国国债期货统计套利研究 课题8 中国国债期货市场风险测度研究——基于VAR-GARCH模型 课题9 国债期货对国债收益率曲线的影响研究 课题10 中国国债期货价格影响因素分析 课题11 中国股指期货对国债期货的波动性影响 课题12 大宗商品指数对我国国债期货价格变动的影响分析 课题13 投资者情绪对我国国债期货波动率的影响 课题14 国债期货套期保值在商业银行的应用实证 课题15 运用国债期货对商业银行投资业务套期保值的效率研究——基于国债期货仿真交易的实证分析 附录 |