本书系统地介绍DSGE模型的开发和应用，分别从DSGE模型的结构、模型的求解和模拟、模型中参数的确定、模型的比较和选择以及最优经济政策的选择等几个方面详细介绍DSGE模型开发与应用的技术细节，并基于我国的实际数据探讨DSGE模型针对不同经济问题的运用。
第四版的一个突出之处是将优化问题的章节进行重新改写，着重针对含有预期的动态优化问题进行讨论，尤其是讨论了状态变量中协状态变量的作用以及协状态变量初值的确定方法，分析了加入协状态变量后的模型结构并给出了求解策略。另外，在应用中增加了关于我国地方债债务置换的溢出效应研究，并就宏观经济政策的协调进行了讨论。

刘斌，管理工程博士，研究员，现供职于中国人民银行研究局。主要研究方向为经济建模、宏观经济分析与预测、货币政策分析、计量经济学等。曾赴英格兰银行、荷兰丁伯根研究所（Tinbergen Institute）进行宏观经济模型及货币政策分析的合作研究，主持和参与过国家自然科学基金和其他部委等多项课题的研究，出版专著多部及在国内外核心刊物发表论文多篇，多次获得中国金融学会优秀论文二等奖和三等奖、中国人民银行重点研究课题一等奖和二等奖。目前在中国人民银行主要负责经济模型的开发和应用、经济分析和预测以及经济政策分析等方面的工作。

第一章 DSGE模型的基本介绍
第一节 一个简单的DSGE模型
第二节 传统计量经济模型与Lucas批判
第三节 两种建模方式的比较
一、理论的严谨性比较
二、理论的一致性比较
三、建模框架结构的比较
四、政策分析的比较
第四节 DSGE模型建模的一般步骤
一、微观理论分析
二、从微观行为方程推导宏观行为方程
三、模型的整体结构分析
四、模型的求解
五、模型中参数的确定
六、模型的比较和选择
七、经济模拟
八、最优经济政策的选择
第二章 DSGE模型的结构
第一节 经典随机优化问题的两种刻画方法
一、序贯方法
二、递归方法
三、线性系统下的二次型最优控制
第二节 经典随机优化问题的拓展及值函数迭代法
一、预期的引入与刻画
二、状态变量与协状态变量
三、线性系统下的二次型最优控制扩展
四、求解动态优化问题的值函数迭代法
第三节 一些典型经济主体的行为刻画
一、居民的行为决策
二、最终产品的生产
三、中间产品的生产及其定价
四、政府和中央银行的行为
五、市场出清条件
第四节 从微观行为方程到宏观行为方程
一、同质性经济主体的加总方法
二、异质性经济主体的加总方法
第五节 DSGE模型的整体结构特性
一、稳态特性
二、动态特性
第三章 DSGE模型的求解与模拟
第一节 DSGE模型求解前的预处理
一、在模型平稳的情况下如何去掉实际数据的趋势项
二、如何将模型变换成平稳的形式
三、如何将非线性模型变换成线性模型
第二节 DSGE模型的求解方法
一、求解前预处理
二、DSGE模型的线性求解方法
三、DSGE模型的非线性求解方法
四、带有滞后预期的模型求解方法
第三节 模型求解结果与实际数据之间的对应
第四节 模拟与情景分析
一、模拟的种类
二、模拟的应用
第四章 DSGE模型中参数的确定及模型的比较和选择
第一节 线性和非线性滤波方法
一、卡尔曼滤波
二、粒子滤波
第二节 模型的识别
第三节 参数的确定方法
一、校准
二、GMM
三、SMM
四、极大似然估计方法
五、Bayes估计方法
第四节 模型的比较与选择
一、传统的计量经济学模型比较与选择方法
二、Bayes模型选择和比较方法
第五章 DSGE模型与最优经济政策的选择
第一节 社会福利函数及对社会福利函数的二阶近似
第二节 目标函数、目标变量、操作工具
第三节 政策决策方式与最优政策的选择
一、时间不一致性
二、几种决策方式下的最优政策选择
三、决策方式对经济的影响——静态偏差与动态偏差
第四节 政策规则的稳健性
第六章 DSGE模型在我国的应用
第一节 一个封闭经济的DSGE模型
第二节 一个开放经济的DSGE模型在货币政策分析中的应用
一、DSGE模型在中央银行开发和应用方面的基本概况
二、我国DSGE模型的结构
三、模型中货币政策的传导机制
四、DSGE模型的求解及参数的校准和估计
五、模型的应用
第三节 一个OLG形式的DSGE模型在物价水平的财政决定理论中的应用
一、物价水平研究的基本概况
二、物价水平的财政决定理论
三、国外关于物价水平的财政决定理论的实证研究
四、物价水平的财政决定理论对货币政策选择的影响
五、对我国实证研究采用的模型
六、对我国的实证研究结果
七、结论和建议
第四节 不确定环境下最优财政政策规则的选择
一、损失函数的形式及财政政策的决策方式
二、不同财政政策决策方式对经济动态特性的影响
三、不同财政政策决策方式对社会福利的影响
四、财政政策规则应用的可行性
第五节 我国经济波动的根源分析及政策选择
一、分析经济波动的根源采用的两种方法
二、模型中的不确定性刻画
三、历史分解和误差分解技术
四、关于我国经济波动的根源分析实证结果
五、经济冲击对政策选择的影响及我国经济政策的改进方向
六、结论
第六节 我国地方债债务置换的溢出效应研究
一、国内外基本研究情况
二、模型构建
三、债务置换溢出效应的实证
四、改进建议
参考文献