本书对金融机构压力测试进行了全面介绍，是一本关于压力测试的“百科全书”，为监管部门和金融机构开展压力测试提供了指导。全书共五个部分，分别介绍压力测试框架、对公信用风险压力测试、零售信用风险压力测试、经济资本压力测试、监管资本压力测试等内容。
本书对压力测试的流程和模型方法进行了详细介绍，并且有丰富的应用实例，是相关工作从业人员十分有用的参考书。

丹尼尔·拉什（Daniel Rosch）是德国汉诺威莱布尼茨大学（Leibniz University）管理学教授与银行金融学院院长。他拥有雷根斯堡大学（University of Regensburg）授予的博士学位。Daniel的工作内容涵盖资产定价与实证金融学中的很多内容。他在领先的国际期刊上发表过很多关于风险管理、信用风险、银行与数量金融的文章。Daniel也就这些主题组织了许多面向高级管理人员的培训。

编辑介绍
作者简介
前言
引言
第一章 压力测试框架
第1节 一体化压力测试框架
第2节 压力测试、市场风险测量和极端值：将压力测试引入市场风险管理的最前沿
第二章 对公信用风险压力测试
第1节 使用时点评级法的信贷周期压力测试
第2节 CVaR压力测试：一种多年期方法
第3节 对信贷组合中群体相关性的压力测试
第4节 对冲压力：使用压力测试设计外币贷款套期保值
第三章 零售信用风险压力测试
第1节 对零售贷款组合压力测试的综述
第2节 零售贷款组合压力测试
第3节 运用混合向量自回归模型开展银行信用风险压力测试
第四章 经济资本压力测试
第1节 不确定性、信用迁移、压力测试情景和组合损失
第2节 渐进单因子风险（ASRF）模型中的最坏情形和压力相关系数
第3节 风险加总、相关性结构和分散化效益
第4节 对银行资产组合信用分布的压力测试：风险结构与集中度问题
第5节 信用风险的时变相关性：建模、估计和压力测试
第五章 监管资本的压力测试
第1节 基于宏观模型的巴塞尔Ⅱ资本要求压力测试
第2节 风险容忍度概念和银行资本情景分析
第3节 《巴塞尔协议Ⅱ》信贷组合压力测试
后记

作为前瞻性风险管理工具，压力测试在2008年全球金融危机后受到高度关注，时任美国财政部长盖特纳主张用其检验银行在极端衰退或冲击后的资本充足情况。2011年，美联储制定了“全面资本分析和审查”（CCAR）压力测试标准，将压力测试结果作为对大型银行的考核。本书将对金融机构压力测试进行全面介绍，为读者揭开其神秘面纱。