本书介绍了近几年前沿的EViews 10.0软件操作方法和计量模型拟合技巧，力图为经济学界的数量分析爱好者提供一本简洁的参考书。同时，也想从某种角度为初学者树立一些信心，因为本书不涉及艰深的计量经济学原理，可直接进入数量模型的拟合程序。

陈昭，1972年生，黑龙江庆安人，经济学博土。广东外语外贸大学中国计量经济史研究中心主任和数量经济研究所所长，教授，硕土生导师；中国商业史学会常务理事，广东省“千百十”工程培养对象。研究方向为货币理论、宏观经济、动态非稳定面板计量经济史学。在《中国经济史研究》《经济评论》《中国软科学》《财经研究》《国际贸易问题》等核心期刊发表论文多篇出版专著多部。

第一章 数据的输入
第一节 基本常识
第二节 数据的录入
本章附录：对象和图标的含义
第二章 模型的估计与结果
第一节 变量的有关统计指标
第二节 OLS估计与结果
第三节 逐步回归法、工具变量法和两阶段最小二乘法
第三章 模型的检验
第一节 检验的步骤和过程
第二节 违反假设条件的处理：模型的变换与GMM估计
第三节 分位数回归
本章附录1：如何做对数运算
本章附录2：生成新序列和@函数的应用
第四章 单位根检验
第一节 单位根检验的过程
第二节 单位根检验的结果
第五章 协整检验
第一节 数据的录入与Johansen协整检验
第二节 单方程协整检验
第六章 格兰杰因果关系检验
第一节 软件操作
第二节 理论表述
第七章 如何做ARFIMA模型
第一节 相关图和偏相关图
第二节 差分序列的单位根检验
第三节 ARMA建模软件操作过程
第四节 ARFIMA建模软件操作过程
第八章 VAR模型、脉冲响应与方差分解、VEC模型
第一节 VAR模型
第二节 脉冲响应与方差分解
第三节 VEC模型
第四节 SVAR模型
第九章 GARCH族模型的估计
第一节 ARCH模型
第二节 GARCH模型
第三节 EGARCH模型
第四节 PARCH模型
第五节 GARCH组合模型
第十章 频率转换、季节调整、周期与滤波
第一节 频率转换
第二节 季节调整
第三节 周期与滤波
第十一章 二元选择模型与逻辑斯蒂曲线模型
第一节 二元选择模型
第二节 逻辑斯蒂曲线模型
第十二章 模型的诊断与检验
第一节 设定检验和稳定性检验
第二节 递归残差检验
第三节 多重突变点的检验和断点回归
第四节 协整关系的后验检验
第十三章 联立方程模型
第十四章 一般面板模型
第一节 数据的录入
第二节 固定效应、随机效应、PCSE与EGLS模型
第十五章 面板单位根检验、面板协整检验与面板格兰杰因果检验
第一节 面板单位根检验
第二节 面板协整检验
第三节 面板格兰杰因果检验
第十六章 动态面板的GMM估计
第一节 数据的录入和方法的选择
第二节 FGLS-GMM模型的设定与回归结果
第三节 面板效应检验
第十七章 Heckman选择模型
第十八章 马尔可夫转换模型
第一节 马尔可夫转换模型的设定与回归结果
第二节 时变转换
第三节 状态异方差
第十九章 双重差分模型
第一节 模型的介绍与数据的录入
第二节 双重差分模型的回归
后记