译者序
技术报告
前言
作者简介
译者简介
第1章 导论
1.1 交易所市场
1.2 场外交易市场
1.3 远期合约
1.4 期货合约
1.5 期权
1.6 交易员的类型
1.7 对冲者
1.8 投机者
1.9 套利者
1.10 危险
小结
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练习题
作业题
第2章 期货市场与中央交易对手
2.1 背景知识
2.2 期货合约的规格
2.3 期货价格收敛到即期价格
2.4 保证金账户的运作
2.5 场外市场
2.6 市场报价
2.7 交割
2.8 交易员类型和交易指令类型
2.9 制度
2.10 会计和税收
2.11 远期与期货合约的比较
小结
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作业题
第3章 利用期货的对冲策略
3.1 基本原理
3.2 拥护与反对对冲的观点
3.3 基差风险
3.4 交叉对冲
3.5 股指期货
3.6 向前滚动对冲
小结
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练习题
作业题
附录3A 资本资产定价模型
第4章 利率
第5章 确定远期和期货价格
第6章 利率期货
第7章 互换
第8章 证券化与2007年信用危机
第9章 价值调节量
第10章 期权市场机制
第11章 股票期权的性质
第12章 期权交易策略
第13章 二叉树
第14章 维纳过程和伊藤引理
第15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型
第16章 雇员股票期权
第17章 股指期权与货币期权
第18章 期货期权与布莱克模型
第19章 希腊值
第20章 波动率微笑
第21章 基本数值方法
第22章 在险价值与预期亏损
第23章 估计波动率和相关系数
第24章 信用风险
第25章 信用衍生产品
第26章 奇异期权
第27章 再谈模型和数值算法
第28章 鞅与测度
第29章 利率衍生产品：标准市场模型
第30章 凸性、时间与Quanto调整
第31章 短期利率均衡模型
第32章 短期利率无套利模型
第33章 HJM、LMM模型以及多种零息曲线
第34章 再谈互换
第35章 能源与商品衍生产品
第36章 实物期权
第37章 衍生产品重大金融损失与借鉴
术语表
附录A DerivaGem软件
附录B 世界上的主要期权期货交易所
附录C 当x≤0时N（x）的取值
附录D 当x≥0时N（x）的取值

约翰·赫尔著的《期权期货及其他衍生产品(原书第10版)》建立了实务和理论的桥梁，并且尽量少采用数学知识，提供了大量业界事例，主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其运用等。
本书可作为商学、经济学、金融数学和金融工程等相关专业学生的教学用书，也可作为相关研究生提高其数量技能的参考书，同时还适合作为衍生产品市场的从业人员的参考书。