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书名 市场微观结构
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作者 李路,汤晓燕编
出版社 北京大学出版社
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简介
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目录
章市场微观结构概述
第二章交易机制和原则
节交易所
第二节经纪商
第三节投资者第四节价格形成
第五节流动性
第六节被动还是主动
第三章限价指令订单簿
节买价和卖价的来源
第二节执行程序
第三节订单簿上的优先权
第四节买卖双方的相互作用
第五节中国市场的特别之处——三价居中原则
第四章分割与集中的市场结构
节分割的美国交易场所
第二节分割市场的价格形成
第三节优先规则的障碍
第四节订单保护和RegNMS
第五节集中的中国交易场所
第五章做市交易:做市商的市场微观结构
节交易机制的类型
第二节做市商行为的理论研究
第三节做市商对市场效率的影响
第六章“暗池”交易:非透明的市场微观结构
节“暗池”交易的概念、诞生与发展趋势
第二节“暗池”交易的理论基础
第三节“暗池”交易对传统交易所流动性的影响
第四节“暗池”交易对价格的影响
第五节“暗池”交易的发展趋势
第七章欧盟金融市场结构:《金融工具市场指令》带来的开放与竞争
节欧盟《金融工具市场指令》(MiFID)基本概况
第二节修订的欧盟《金融工具市场指令》(MiFIDⅡ)改变金融市场竞争格局
第八章美国证券市场结构:《全国市场系统规则》带来的市场分割与整合
节RegNMS的制度背景
第二节RegNMS的监管创新
第三节对RegNMS的评价
第九章全球衍生品市场结构:可互换性带来的挑战
节可互换性的概念
第二节可互换性与交易所竞争
第三节衍生品市场可互换性之争
第十章全球清算市场结构:内外之争与市场效率
节传统的清算模式
第二节可互操作性与新的清算模式——联通清算模式
第三节海外市场监管变革对清算模式的影响
第十一章高频交易:正在改变传统的市场微观结构
节高频交易的发展历史
第二节高频交易的主要策略
第三节高频交易的案例——“闪电崩盘”
第四节海外市场对高频交易的监管应对
第五节中国市场高频交易的监管政策建议
参考文献
后记
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资产定价(投资学)、公司财务和市场微观结构组成了金融学的三个基础研究方向,但是目前国内尚缺乏市场微观结构的本科生教材,本教材属于上海外国语大学教材基金支持项目,将结合理论、实务与监管角度,为本科生提供一本通俗易懂的教材。学生通过本课程的学习,可以理解真实世界中各类金融产品的交易过程,清楚金融市场的价格究竟是如何形成的,人类自身的行为是如何影响价格形成过程,学习如何将经济学基础理论知识运用到金融市场的实际交易中去,加深学生对金融市场的理解。
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更新时间:2025/3/14 13:07:28