巴塞尔协议代表了优选银行风险管理的理论与实践标准。本研究从理论与实证的角度，探讨基于巴塞尔协议下的中小商业银行风险偏好与容忍度问题。研究发现：监管机构可以通过提高资本充足率要求会影响银行风险承担，进而影响银行的风险偏好；公司治理风险是中国中小商业银行面临的主要风险，资本监管对中小商业银行的影响程度较大；以X银行为案例，发现其平均无效率估计值显著高于全国性中小商业银行和区域性中小商业银行，并针对X银行发展存在的问题提出有针对性的建议。

宋琴，湖北武汉人，经济学博士，金融学博士后，师从我国知名的投资经济学者张中华教授研究金融投资理论、我国有名的金融工程学者郑振龙教授研究风险管理理论。现为华中师范大学高层次引进人才，华中师范大学经济与工商管理学院金融系教师。先后在《靠前金融研究》、《中央财经大学学报》、《金融论坛》等知名学术刊物上发表20余篇学术论文，多篇英文论文被EI、ISTP检索。主持博士后项目、中央高校基本科研业务费专项资金科研项目、华中师范大学引进人才科研启动金项目各一项，参与重量、省部级项目若干。现阶段专注于金融风险管理研究，对人民币汇率、资本市场与金融监管等问题产生了一定的社会影响。研究成果曾获得中央党校首届博士后学术论坛一等奖、中国金融与投资论坛三等奖、陈彪如靠前金融研究生论坛很好奖和中国人民银行武汉分行重点研究课题二等奖。

章导论
1.1研究背景与选题意义
1.2国内外相关研究动态综述
1.2.1资本与风险的定义与测度
1.2.2资本充足率对银行风险行为的影响
1.2.3中小银行的比较优势
1.2.4巴塞尔协议对中小银行的影响
1.2.5风险偏好
1.2.6容忍度
1.3研究的基本结构与研究方法
1.3.1基本结构
1.3.2技术路径
1.3.3本书研究方法
1.4研究的创新点以及有待深化的问题
1.4.1研究对象
1.4.2研究内容
1.4.3研究方法
第2章相关概念的界定
2.1巴塞尔资本协议的发展历程
2.1.1巴塞尔资本协议的产生
2.1.2巴塞尔资本协议的发展
2.1.3巴塞尔资本协议的*新动态
2.2中小商业银行的概念
2.2.1美欧中小商业银行的界定
2.2.2日本中小商业银行的界定
2.2.3中国中小银行的界定
2.3资本、风险偏好与容忍度的概念
2.3.1银行资本的概念
2.3.2风险偏好的概念
2.3.3风险容忍度的概念
2.4本章小结
第3章商业银行的资本、风险偏好与容忍度
3.1资本监管与银行风险承担
3.1.1银行风险行为选择模型
3.1.2资本监管、市场结构与银行风险承担
3.1.3结论
3.2巴塞尔新资本协议下银行规模与风险承担分析
3.2.1引言
3.2.2模型的建立
3.2.3标准法
3.2.4内部评级法
3.2.5选择的权利
3.2.6结论
3.3RAROC的框架下的风险偏好与容忍度分析
3.3.1RAROC的框架
3.3.2基于风险资产组合和无风险资产组合的
商业银行风险容忍度测算
3.3.3风险偏好的确定
3.3.4资产组合的经济资本
3.3.5CAPM模型
3.4本章小结
第4章中小商业银行的风险偏好
4.1商业银行风险偏好的影响因素
4.1.1商业银行风险偏好的宏观影响因素
4.1.2商业银行风险偏好的微观影响因素
4.2美国商业银行的风险偏好
4.2.1美国银行业的发展
4.2.2监管环境
4.2.3银行因素及利益相关主体
4.3中国商业银行的风险偏好
4.3.1中国银行业的发展
4.3.2监管环境
4.3.3银行因素及相关利益主体
4.4中小商业银行风险偏好的特殊性
4.4.1商业银行风险偏好的传导机制
4.4.2中小商业银行的风险偏好框架
4.4.3中小商业银行风险偏好选择
4.5本章小结
第5章中小商业银行的风险容忍度
5.1资本监管、市场结构与风险承担
5.1.1引言
5.1.2文献综述
5.1.3数据与研究方法
5.1.4实证分析
5.1.5结论
5.2中小商业银行的系统风险
5.2.1引言
5.2.2模型、数据与样本特征
5.2.3模型形式选择
5.2.4实证与财务数据分析
5.2.5结论
5.3中小商业银行成本效率与风险
5.3.1引言
5.3.2文献综述
5.3.3样本、变量与研究方法
5.3.4实证分析
5.3.5结论
5.4中小商业银行的风险厌恶
5.4.1引言
5.4.2理论模型
5.4.3数据、模型与方法
5.4.4实证分析
5.4.5结论
5.5X银行的风险容忍度
5.5.1引言
5.5.2X银行的成本效率分析
5.5.3X银行效率改进空间
5.5.4X银行的风险厌恶程度
5.5.5结论
5.6本章小结
第6章X银行的风险偏好与容忍度
6.1X银行的机会与挑战——环境导向
6.1.1外部环境
6.1.2内部环境
6.1.3竞争环境
6.2X银行的风险管理——经验导向
6.2.1风险管理演变
6.2.2国内外经验借鉴
6.2.3X银行风险偏好与容忍度剖析
6.3X银行的战略管理——实践导向
6.3.1实践中的战略管理
6.3.2公司治理
6.3.3风险管理
6.3.4产品与服务
6.3.5流程银行
6.3.6企业文化
结语
参考文献