本书是银行业专业人员职业资格考试“风险管理”科目的辅导教材，专门针对中国银行业从业人员而设计，内容紧扣考试大纲，基本覆盖了银行业从业人员应知应会的知识、技能、法律法规和职业操守。本书突出靠前银行业实践，兼顾靠前银行业发展状况和趋势，紧扣考试大纲。坚持理论与实践相结合，以实践为主；知识与技能相结合，以技能为主原则。内容包括风险管理基础、风险管理体系、信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理、流动性风险管理、其他风险管理、银行监管与市场约束等八大部分。

第1章风险管理基础
第1节风险与风险管理1
考点1次贷危机给银行业风险管理带来的经验教训1
考点2风险、收益与损失1
考点3商业银行风险管理的主要策略3
考点4商业银行风险的主要类别5
第2节商业银行风险管理的发展9
考点1风险管理与商业银行经营9
考点2商业银行风险管理的发展9
第3节商业银行风险管理与资本管理11
考点1资本的定义、作用11
考点2监管资本的构成12
考点3最低资本充足率的要求12
考点4杠杆率与资本充足率12
本章考点自测13
第2章风险管理体系
第1节风险治理28
考点1风险治理的概念28
考点2董事会及其风险管理委员会29
考点3监事会29
考点4高级管理层29
考点5风险管理部门30
第2节风险偏好和风险文化30
考点1风险偏好的定义30
考点2有效的风险偏好框架和风险偏好声明31
考点3风险偏好维度和指标31
考点4风险文化32
第3节风险限额33
考点1风险限额管理的基本原则33
考点2风险限额的种类和限额设定33
考点3限额管理34
第4节风险政策、流程34
考点1风险政策34
考点2风险管理流程35
第5节风险数据与IT系统36
考点1风险数据加总36
考点2风险管理IT系统36
第6节内部控制与内部审计37
考点1内部控制的定义37
考点2内部控制在风险管理中的作用37
考点3内部审计38
本章考点自测38
第3章信用风险管理
第1节信用风险识别42
考点1单一法人客户信用风险识别42
考点2集团法人客户信用风险识别46
考点3个人客户信用风险识别47
考点4贷款组合的信用风险识别49
第2节信用风险计量49
考点1专家判断法49
考点2信用评分模型50
考点3违约概率模型51
第3节信用风险监测与报告52
考点1风险监测对象52
考点2风险监测主要指标54
考点3风险预警57
考点4风险报告59
第4节信用风险控制60
考点1限额管理60
考点2关键业务流程/环节控制63
第5节信用风险抵补65
考点1拨备管理65
考点2不良资产处置65
本章考点自测66
第4章市场风险管理
第1节市场风险识别80
考点1市场风险特征与分类80
考点2交易账户和银行账户划分82
考点3市场风险管理体系84
第2节市场风险计量85
考点1基本概念85
考点2市场风险计量方法86
第3节市场风险监测与控制88
考点1市场风险限额管理88
考点2市场风险监测报告90
第4节银行账户利率风险管理90
本章考点自测91
第5章操作风险管理
第1节操作风险概述100
考点1操作风险分类100
考点2操作风险管理框架102
第2节操作风险管理工具103
考点1操作风险管理工具的具体内容103
第3节主要业务操作风险控制104
考点1主要业务操作风险控制104
第4节业务外包风险管理105
考点1业务外包管理的主要框架105
考点2业务外包的监督管理105
第5节信息科技风险管理106
考点1信息科技风险管理的主要内容106
本章考点自测107
第6章流动性风险管理
第1节流动性风险概述114
考点1流动性风险基本概念114
考点2市场流动性风险与融资流动性风险115
考点3流动性风险管理的作用116
第2节流动性风险的识别与分析117
考点1流动性风险的内部因素117
考点2流动性风险的外部因素117
考点3中国商业银行体系的流动性风险来源分析117
第3节流动性风险的计量与评估118
考点1短期流动性风险计量118
考点2中长期结构性分析119
第4节流动性风险的监测与控制121
考点1流动性风险限额监测121
考点2流动性风险预警与报告123
考点3流动性风险控制123
本章考点自测124
第7章其他风险管理
第1节国别风险管理131
考点1国别风险类型131
考点2国别风险识别132
考点3国别风险的计量与评估132
考点4国别风险日常监测133
考点5国别风险报告133
考点6国别风险限额和集中度管理134
第2节声誉风险管理134
考点1声誉风险管理的内容与作用134
考点2声誉风险管理的基本做法136
考点3声誉危机管理规划137
第3节战略风险管理138
考点1战略风险管理的内容和作用138
考点2战略风险管理的益处138
考点3战略风险管理的基本做法139
第4节新产品/业务风险管理141
考点1新产品/业务风险管理原则142
考点2新产品/业务风险识别、评估与控制142
考点3新产品/业务主要风险类型142
考点4新产品/业务风险管理措施143
第5节反洗钱管理143
考点1反洗钱的概念与目的143
考点2反洗钱的主要框架144
考点3商业银行反洗钱的主要职责144
本章考点自测145
第8章银行监管与市场约束
第1节银行监管149
考点1银行监管的目标、原则和标准149
考点2风险监管的理念150
考点3银行监管的方法151
第2节市场约束152
考点1市场约束机制152
考点2信息披露154
考点3外部审计156
本章考点自测157