1 绪论

 1.1 选题背景

1.1.1 原油安全在中国能源安全中的核心地位

1.1.2 中国原油安全现状及分析油价的重要性

 1.2 研究问题的提出

2 文献综述

 2.1 油价的确定及其未来预测

 2.2 油价波动及风险分析

 2.3 油价变动对宏观经济影响

 2.4 突变理论研究综述

3 原油价格运行特征分析

 3.1 原油现货价格日度数据统计分析

3.1.1 基于Bayes-SV-SGT模型的原油价格VaR估计

3.1.2 原油现货日度价格的VaR

 3.2 原油现货日度价格波动率的结构突变点分析

3.2.1 Bayes-SV-MTVP模型的构建

3.2.2 原油市场价格波动率估计及拐点预测

3.2.3 油价风险的Bayes-SV-MTVP模型分析

3.2.4 基于三状态Markov-switching模型的原油价格波动率拐点分析

 3.3 原油月度价格变动趋势及波动状况的拐点分析

3.3.1 原油月度价格基本统计分析

3.3.2 基于Markov机制转换模型的原油价格变动趋势的拐点分析及未来油价预测

3.3.3 基于Bayes-sv-MTVP的原油月度价格波动特性的拐点估计

 3.4 原油季度价格分析及突变点识别

3.4.1 PPM模型介绍

3.4.2 实证分析

4 原油价格拐点时刻Bayes统计概率推断

 4.1 突变点推断模型

4.1.1 指数分布

4.1.2 幂律分布

4.1.3 对数—正态分布

 4.2 原油价格突变点的识别及分析

4.2.1 基于基本统计意义的拐点分析及识别

4.2.2 基于PPM-KM整合模型的拐点分析及识别

 4.3 实证分析

4.3.1 基于基本统计定义突变点

4.3.2 基于PPM-KM整合模型定义突变点

5 原油价格形成机理分析

 5.1 基于PATH-ANALYSIS的原油价格影响因素选取及VAR分析

5.1.1 国际原油价格影响因素分析综述

5.1.2 通径分析及因素提取

5.1.3 原油价格变动的联立方程理论经济模型分析及VAR模型建立

 5.2 基于BVAR模型的油价形成机制分析

5.2.1 系数向量的先验分布是正态的，协方差矩阵固定

5.2.2 系数向量和协方差先验信息均未知，取无信息先验分布

5.2.3 系数向量的先验分布是正态的，协方差矩阵先验信息未知

5.2.4 取共轭先验分布——系数向量先验分布为正态分布，协方差先验分布为Wishart分布

5.2.5 实证分析

5.2.6 主要结论

 5.3 Time Varving-BVAR模型及其在油价形成机制分析中的应用

5.3.1 TV—BVAR模型

5.3.2 实证分析

6 基于MS-BVAR模型的油价系统结构拐点分析

 6.1 状态p={pq，，PN}进行迭代抽样

 6.2 均值参数μ的后验分布

 6.3 系数矩阵A的后验分布

 6.4 协方差矩阵Ω的后验分布

 6.5 转移概率P的后验分布

 6.6 实证分析

7 能源价格的国内外比较及其变动对中国节能降耗的影响

 7.1 相关研究述评

 7.2 能源价格结构扭曲度影响单位GDP能耗

 7.3 能源价格对单位GDP能耗的影响效应变化趋势

 7.4 结论及启示

8 结论和研究展望

 8.1 主要工作和结论

 8.2 研究创新

 8.3 有待进一步研究的问题

参考文献

由柴建等著的《国际原油价格系统演化的时变及突变特征分析》一书的内容简介：在错综复杂的国际政治经济环境下，原油价格的剧烈波动严重影响着我国的经济发展和能源安全。众多因素对油价的影响效应及核心影响因素在不断发生变化，导致油价的形成机制及其所处状态成动态变化过程。油价对影响因素变化的反应越灵敏，价格波动的风险越大。以动态分析的视角研究油价的波动风险及状态变化，通过对油价系统形成机制变化及波动演化特征(时变特征，突变特征)的分析，考察原油及替代能源价格的节能效应，对我国的原油安全及能源政策的合理制定具有重要的理论和现实意义。

由柴建等著的《国际原油价格系统演化的时变及突变特征分析》一书主要从原油价格运行特征、原油价格形成机理、能源价格对宏观经济的影响三个方面来考察国际原油现货市场。其中，在原油价格的运行方面，侧重于原油价格的风险分析、波动状况及趋势分析；在油价的形成机理方面，注重多因素同时综合筛选的合理性、油价系统模型建立的合理及稳定性、模型的动态演化及其分析三个方面；在对宏观经济的影响效应方面，以当前的热点问题”节能降耗”为研究的突破口，注重中国能源价格结构的合理性及单品种能源价格动态变化的影响效应。