如何量化测度投资者情绪以及观察投资者行为？投资者情绪及其行为通过何种方式和途径影响证券市场的收益？能否在传统的资产定价模型中加入投资者情绪因素？等一系列问题尚未得到明确的答案。我们的研究目的正是围绕这些问题，以我国股票市场为例，试图通过实证分析投资者情绪及其行为如何影响我国股票市场收益来对这些问题作出解答。

章绪论
1.1研究背景及意义
1.2研究内容
1.3主要创新点
第2章文献回顾
2.1引言
2.2投资者情绪方面的研究及评述
2.3投资者行为方面的研究及评述
第3章投资者情绪指数的构建
3.1引言
3.2投资者情绪指数构建方法的比较
3.3投资者情绪指标的选择与投资者情绪复合指数的重构
3.4本章小结
第4章投资者情绪对股市收益影响的经验研究：基于风险的视角
4.1引言
4.2波动率预测模型简介
4.3“风险—收益”关系的检验
4.4稳健性检验
4.5本章小结
第5章投资者情绪对股市收益影响的经验研究：基于分类的视角
5.1引言
5.2股票类型的划分
5.3投资者情绪对不同类型股票收益率影响的统计检验
5.4投资者情绪对不同类型股票收益率影响的模型检验
5.5本章小结
第6章投资者情绪对动量效应影响的经验研究
6.1引言
6.2动量效应产生原因的相关解释
6.3动量效应的检验
6.4稳健性检验
6.5本章小结
第7章基于投资者情绪的CAPM及其经验研究
7.1引言
7.2定价模型与研究设计
7.3实证研究
7.4本章小结
第8章投资者注意力分散效应的经验研究
8.1引言
8.2研究设计及样本选择
8.3实证结果与分析
8.4稳健性检验
8.5本章小结
第9章不同类型投资者对年报信息反应的经验研究
9.1引言
9.2研究设计及样本选择
9.3实证分析
9.4稳健性检验
9.5实证结果解释
9.6本章小结
0章基于VARX模型的投资者行为经验研究
10.1引言
10.2研究方法与数据处理
10.3实证结果与分析
10.4本章小结
1章个人投资者和机构投资者过度自信差异的经验研究
11.1引言
11.2样本选择与数据处理
11.3实证结果与分析
11.4稳健性检验
11.5本章小结
2章总结和展望
12.1总结
12.2研究展望
参考文献