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电子书 随机控制与美式期权定价——基于一类带跳的BSDEs的理论研究
分类 电子书下载
作者 李标
出版社 武汉大学出版社
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介绍
内容推荐
本书主要研究了带跳的倒向随机微分方程（简称bsde）及相关的非线性期望―― f- 期望，并推广了f- 期望的定义空间；得到了带跳的bsde的反比较定理，以及在f- 期望下jensen不等式成立的一个充分必要条件；作为本书理论部分结论的一个应用，考虑了一个带跳的金融市场中的指数效用*大化问题。特别地，本书证明了一类带跳且平方增长的反射倒向随机微分方程（简称rbsde）解的存在*一性。
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