弗兰克·J.法博齐，注册金融分析师，注册会计师，耶鲁大学管理学院教授。法博齐教授著述颇丰，并在投资管理与金融计量经济学专题研究上颇有建树。他的许多早期作品侧重于固定收益证券和抵押贷款与资产支持证券及结构性产品投资组合管理。他提出了威廉姆斯一法博齐模型。该模型主要用于对短期利率及利率衍生工具的估值。法博齐教授撰写和编著了许多广为世人称赞的金融学著作，其中包括与弗兰科·莫迪利亚尼合著的《资本市场：机构与工具》以及与弗兰科·莫迪利亚尼和迈克尔·费里合著的《金融市场与机构》。

1 引言
本书概观
2 固定收益证券和衍生工具概观
债券的一般特征
债券
证券化产品
优先股
利率衍生工具
信用衍生工具
总结
第一部分 金钱的时间价值
3 未来价值
投资的未来价值
普通年金的未来价值
总结
附录连续复合
4 现时价值
在未来获取的单笔金额的现时价值
非整数个时期的现时价值
现时价值的特性
一系列未来价值的现时价值
普通年金的现时价值
当支付频率大于每年一次时的现时价值
为任何金融工具定价
总结
附录连续复合
5 收益率（内部收益率）
计算任何投资的收益率
当仅有单笔现金流时的收益率计算
将收益率换算为年收益率
总结
第二部分 无期权债券的定价和传统收益率测度
6 债券的价格
确定现金流
确定必需收益率
为债券定价
既定时刻的必需收益率与价格的关系
息票率、必需收益率与价格的关系
债券的时间路径
债券价格变化的分析
零息票债券的价格
报价
在清算日处于两个息票日期间时确定价格
买方支付的价格和报价
原始发行折价息票债券的税收处理
总结
7 债券的传统收益率和利差测度
现时收益率
到期收益率
每年支付一次利息的债券的收益率
赎回收益率
回售收益率
最差收益率
投资组合的收益率
收益率差测度
总结
8 收益率曲线、即期利率曲线和远期利率
债券是一个零息票工具的组合
收益率曲线
第三部分 投资收益分析
第四部分 无期全债券的价格波动率
第五部分 分析含内嵌期权的债券
第六部分 信用风险
第七部分 分析证券化产品
第八部分 统计和优化技术

在过去十年间，评估固定收益证券的概念和方法已发生了巨大变化。《固定收益数学：分析与统计技术》（第四版）解释了这些变化背后的分析和统计概念，并为读者提供了对类型广泛的固定收益产品投资进行持续风险控制所需要的知识。
本书无论对初涉债券市场的投资者，还是具有一定实战经验的交易员或对债券金融学感兴趣的读者而言，都是一本颇有裨益的固定收益数学教科书。
本书从金融数学的基本原理开始，详尽介绍了债券的定价基础、收益率测度、收益率曲线和利率敏感度等概念，并提供了对美国规模最大的债券市场工具—房产抵押贷款证券—的现金流和定价分析。