徐凤敏，女，计算数学博士，西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导师，西安交通大学经济与金融学院金融工程系系主任。陕西青年科技奖获得者。中国双选祛学会理事，中国双选法学会经济数学与管理数学分会副理事长兼秘书长，中国运筹学学会数学规划分会常务理事。长期致力于数理统计与稀疏优化理论算法的研究和典型金融问题微观研究，已在国内外知名期刊上发表(含录用)论文35篇，参与编写专著1部，主持国家自然科学基金重点项目1项，国家自然科学基金面上项目2项，参与国家自然科学基金3项。本书由国家自然科学基金重点项目——支持大数据分析的优化理论与方法研究(编号：11631013，2017—2021)，国家自然科学基金面上项目——关于约束稀疏优化问题的理论、算法及应用研究(编号：11571271，2016—2019)与国家自然科学基金面上项目——数据驱动下稀疏随机金融优化理论与算法研究(编号：11971372，2020 2023)支持。

第1章 绪论
1.1 金融资产配置与优化
1.2 金融投资组合与稀疏优化
1.3 几类典型的资产管理问题
1.4 小结
第2章 稀疏优化模型与算法
2.1 无约束稀疏优化模型与算法
2.2 约束稀疏优化通用算法设计
2.3 特殊约束下的稀疏优化算法
2.4 小结
第3章 稀疏投资组合选择
3.1 投资组合选择
3.2 经典的均值方差投资组合选择
3.3 稀疏投资组合选择
3.4 稀疏投资组合选择模型的参数估计
3.5 实证分析
3.6 小结
第4章 稀疏投资组合调整
4.1 投资组合调整
4.2 投资组合调整模型
4.3 稀疏逆优化调整模型
4.4 稀疏鲁棒投资组合调整
4.5 小结
第5章 指数型基金管理一稀疏指数追踪
5.1 指数追踪问题
5.2 基于分层抽样的稀疏指数追踪
5.3 基于L0的稀疏指数追踪
5.4 小结
第6章 指数型基金管理一稀疏超越指数
6.1 超越指数问题
6.2 稀疏超越指数
6.3 稀疏随机超越指数
6.4 小结
第7章 最优负债管理
7.1 负债问题概述
7.2 最优负债问题的研究现状
7.3 最优负债问题的模型与算法
7.4 稀疏最优负债模型与算法
7.5 最优清算案例
7.6 小结
第8章 银行网络系统性风险管理
8.1 银行网络系统性风险
8.2 银行网络系统性风险的相关模型与概念
8.3 银行网络系统性风险的拓展模型
8.4 模型分析与算法设计
8.5 实证分析
8.6 小结
参考文献

本书系统地讲述了稀疏优化模型、算法以及在金融资产管理中几类典型问题的应用。主要包括稀疏投资组合选择、稀疏投资组合调整、稀疏指数追踪、稀疏超越指数、最优负债管理以及银行系统性风险管理等，其中包含了模型的分析、算法的设计以及实际金融数据的验证，同时，文中内容可以为金融从业者提供一种新的模型和算法的支撑。
本书可作为运筹学、金融工程和金融资产管理研究的专业人员以及金融部门的技术人员的参考书，也可作为大学相关专业的研究生和高年级学生的教材。