聂思玥，男，1982年生，江西新干人。南开大学经济学博士，现就职于山西大学管理与决策研究所、经济与管理学院。研究领域包括计量经济学理论与应用、金融计量经济学。一直跟踪研究金融时间序列分析，集中于非平稳非线性金融时间序列模型及统计推断研究，本书是作者在这个领域研究成果的一部分；此外，作者还致力于系统性金融风险管理方面的研究。本书受到教育部人文社科研究青年项目(18YJC790119)： “基于因果视角的金融网络系统性风险溢出效应测度研究”的资助；同时，还受到山西省“1331工程”重点创新团队建设计划资助。

第1章 绪论
1.1 选题背景和研究意义
1.2 国内外研究综述
1.3 研究内容
1.4 本书创新与突破
第2章 总体平稳条件下的门限自回归模型
2.1 门限自回归模型的设定与平稳性质
2.2 门限效应的检验与估计
2.3 SETAR与MTAR建模的比较
2.4 本章小结
第3章 MTAR模型的单位根检验
3.1 非线性条件下的传统单位根检验
3.2 2体制MTAR模型的单位根检验
3.3 3体制MTAR模型的单位根检验
3.4 非平稳与非线性的联合检验
3.5 本章小结
第4章 SETAR模型的单位根检验
4.1 2体制SETAR模型的单位根检验
4.2 3体制SETAR模型的单位根检验
4.3 非平稳条件下SETAR模型的估计参数推断
4.4 本章小结
第5章 人民币汇率的均值回复过程与局部非平稳——基于SETAR模型的实证研究
5.1 均衡汇率的研究现状
5.2 理论基础与计量方法
5.3 数据与模型设定
5.4 实证结果
5.5 本章小结
第6章 总结与展望
6.1 总结
6.2 研究展望
附录
参考文献
后记

由于中央政府一直在推行经济体制改革，我国经济经历了不同时期的经济体制转变，经济变量在这种情况下极有可能表现出非线性的动态调整特征。如果使用线性模型进行研究，则很有可能忽略了这些非线性特征，得到不准确甚至错误的结论。在此背景下，本书对门限自回归模型的理论进行研究，比较不同类型的门限自回归模型的特点，对不同条件下门限自回归模型的非平稳性检验方法的渐近分布理论和有限样本性质进行研究，并用这些理论对人民币汇率的非线性动态调整过程进行实证研究。