这是一本全面介绍固定收益证券价格、风险和管理基础理论及前沿的优秀教科书!它和布鲁斯-塔克曼等著的《固定收益证券》(第3版)一书，共同被学界大牛和业界大咖们认定为学习固定收益证券入门和进阶、掌握理论和实务的最完美拍档!无论对理论学习者还是实务工作者来说，它无疑都是“必备”的案头书籍。
本书涵盖了3个部分，固定收益证券的基础知识、期限结构模型和无套利策略。特别值得一提的是，本书有一整套基于真实数据和场景的经典案例分析，读者可以更加容易理解并掌握固定收益证券的定价和市场运作。另外，作者对当前各种错综复杂的固定收益证券模型进行了简化和区分，并讨论了包括证券价格、风险的影响因素以及合适的风险管理方法。
本书适合金融专业本科生、研究生阅读，同时对于非金融专业的研究生和金融机构的从业者来说，也有提升实际工作能力的作用。

彼得罗·韦罗内西（Pietro Veronesi）是芝加哥大学布斯商学院金融学教授，也是美国国家经济研究局和经济政策研究中心的研究员。此外，他是美国金融协会(American Finance Association)前理事和《金融研究评论》(Review of Financial Studies)联合主编。

赞誉
译者序
作者简介
前言
第一部分 固定收益市场
第1章 固定收益市场介绍
第2章 固定收益证券基础
第3章 利率风险管理基础
第4章 利率风险管理进阶
第5章 利率衍生品：远期和互换
第6章 利率衍生品：期货与期权
第7章 通胀、货币政策与联邦基金利率
第8章 住房抵押贷款支持证券概述
第二部分 期限结构模型：树
第9章 单步二叉树
第10章 多步二叉树
第1l章 风险中性树与衍生品定价
第12章 美式期权
第13章 基于二叉树的蒙特卡罗模拟法
第三部分 时间结构模型：连续时间
第14章 连续时间下的利率模型
第15章 无套利与利率证券定价
第16章 动态对冲和相对价值交易
第17章 风险中性定价与蒙特卡罗模拟
第18章 利率证券的风险与回报
第19章 无套利模型和标准衍生品
第20章 标准衍生品和期权波动率变化的市场模型
第21章 远期风险中性定价和LIBOR市场模型
第22章 多因素模型
参考文献