奇异及组合奇异期权是衍生金融产品创新发展的高级形态，它们拓展普通期权并综合构成成分的各奇异期权特征，增强了风险管理能力，这给期权定价带来了很大挑战。本书从不同金融环境下多种奇异期权及其组合的特性出发，通过扩展传统Black-Scholes模型、树叉网格和蒙特卡罗等模型架构和推导研究双重障碍期权，CEV过程中领子期权、回溯期权和算术亚式期权，跳-分形过程中延展期权、美式交换期权、亚式幂期权和支付红利美式看涨期权的复合期权，虹式亚洲期权，多阶研发波动率估计的复合期权、模糊及聚类实物期权定价问题。

彭斌，管理学博士，财务金融与会计博士后，现为北京建筑大学研究生导师，财务管理研究中心主任，财务管理教学团队负责人，兼任美国会计与财务研究协会终身评审员。主要研究领域包括资产定价与公司理财、财务与税收、环境会计、涉外财务与会计、上市公司股权治理等。迄今以第一作者在SCI、SSCI、EI、CCCSI核心期刊发表学术论文30余篇，发表EI国际学术会议论文3篇；主持并完成了国家自然科学基金项目、中国博士后特别资助项目、北京市青年英才计划项目；在清华大学出版社出版学术专著两部；主编企业财务管理和工程财务管理等领域的教材；指导学生获批北京市科技立项三项，荣获北京高校ERP管理会计比赛优秀指导教师、毕业论文优秀指导教师、泛雅信息化教学大赛第一名及明星教师等称号。

1 绪论
1.1 研究背景
1.2 早期的期权定价理论
1.3 Black-Scholes期权定价理论
1.4 期权定价理论研究的现状
1.5 期权定价理论研究的重要意义
1.6 本书的主要工作
2 基于CEV扩散过程的领子期权定价研究
2.1 引言
2.2 CEV扩散过程
2.3 领子期权定价公式推导
2.4 本章小结
3 双重障碍期权定价研究
3.1 引言
3.2 吸收障碍随机移动的反射原理
3.3 双重障碍期权价格确定
3.4 本章小结
4 回溯期权在CEV过程中的三叉结合树定价研究
4.1 引言
4.2 CEV模型的三叉结合树近似
4.3 回溯期权定价研究
4.4 本章小结
5 服从CEV过程的算术亚式期权定价研究
5.1 引言
5.2 服从CEV过程的亚式期权定价模型
5.3 运用三项树方法对CEV过程下亚式期权定价
5.4 算例分析
5.5 本章小结
6 多阶研发波动率估计的复合期权定价研究
6.1 引言
6.2 研发投资中复合期权
6.3 案例分析
6.4 本章小结
7 跳分形过程下支付红利美式看涨期权的复合期权定价研究
7.1 引言
7.2 股票价格行为与复合期权定价
7.3 支付红利美式看涨期权的定价
7.4 本章小结
8 模糊实物期权定价研究
8.1 实物期权的概率性估值
8.2 模糊数的期望值和方差
8.3 模糊实物期权定价的混合方法
8.4 欧洲某电信公司战略投资分析
8.5 本章小结
9 聚类实物期权定价研究
9.1 保险期权定价研究
9.2 企业并购期权定价研究
9.3 技术管理型人力资本灰色期权定价研究
9.4 新技术项目基于贝叶斯期权定价研究
9.5 本章小结
10 服从跳分形过程的亚式幂期权定价研究
10.1 引言
10.2 估值模型
10.3 几何平均亚式幂期权解析定价公式
10.4 算术平均亚式幂期权模拟价格
10.5 本章小结
11 虹式亚洲期权定价研究
11.1 引言
11.2 虹式几何平均亚洲期权解析解
11.3 虹式算术平均亚洲期权的模拟定值
11.4 广义择好幂期权定价
11.5 本章小结
12 跳分形过程下美式交换期权的延展期权定价研究
12.1 引言
12.2 跳分形过程经济模型框架
12.3 延展期权定价公式推导
12.4 美式交换期权近似定价
12.5 数值模拟
12.6 本章小结
13 结论
参考文献
以第一作者在国内外核心期刊发表的学术论文

期权既是一种有效的避险工具，又是一种绝妙的投机手段。
有关各类期权定价方法的研究仍在不断的探讨和发展中，从理论上讲期权发展是无止境的，从实践中看，期权是应用广泛和复杂多变的，本书深入探讨期权定价求解方法既有较高的理论意义，又有很好的实用价值。