王江涛著的《自回归条件持久(ACD)模型及其应用研究/经济与管理研究文库》分为理论部分和实际应用部分。在理论部分中首次提出了具有统一表达形式的两类新ACD模型。通过利用这种统一表达式的特征。对各种ACD模型高阶矩存在的条件进行了系统的研究，为模型后续应用研究提供理论基础。在实际应用部分中，首先构建算法彻底地解决了波动率非参数估计量的最优窗宽选择问题；然后利用恰当形式的ACD模型对波动率进行分析。全书既丰富了ACD模型理论研究结果，又扩展了模型的实际应用范围，进而为此类模型的各种应用提供有力的支撑。

王江涛，男，1983年生，湖南永州人，中南财经政法大学统计学博士。从2014年7月起，在华中师范大学经济与工商管理学院工作。2016年6至2018年6月，在上海财经大学统计与管理学院从事博士后研究工作。主要研究方向为统计建模、非参数方法及其在金融中的应用。近年来,在《统计研究》《系统工程理论与实践》和《中国管理科学》等期刊上发表论文多篇，主持和参与“高频交易过程中即时波动率的度量，分析及应用”等多项国家、省部级课题。

第一篇 理论部分
第一章 各种ACD模型
第一节 短记忆ACD模型
第二节 长记忆ACD模型
第二章 一类非中心化ACD模型
第一节 非中心化ACD模型
第二节 短记忆非中心化ACD模型的性质
第三节 长记忆非中心化ACD模型
第三章 中心化ACD模型
第一节 中心化ACD模型
第二节 中心化ACD模型的平稳解
第三节 模型的高阶矩
第二篇 实际应用部分
第四章 ACD模型在市场微观结构理论方面的应用
第一节 市场微观结构理论
第二节 基于价格持续期的市场微观结构理论分析
第三节 数据的说明与预处理
第四节 实证结果及其分析
第五章 数据的准备：波动率的估计
第一节 已实现波动率(Realized Volatmty)
第二节 真实波动率IV的一致估计量
第三节 波动率各种估计量的比较及其发展方向
第六章 已实现核估计的窗宽选择
第一节 已实现核估计RK的理论性质
第二节 不相关噪音条件下的窗宽选择
第三节 相关噪音条件下的窗宽选择
第四节 多维波动率的已实现核估计
第七章 瞬时波动率的核估计及其窗宽选择
第一节 瞬时波动率核估计与最优窗宽
第二节 确定最优窗宽的算法
第三节 算法的实际数据检验
第八章 ACl)模型的扩展及其在波动率方面的应用
第一节 SEMIFAR模型的介绍
第二节 FI—logACD模型及其扩展型
第三节 SEMI-FI-log一ACD模型在波动率领域内的应用
结论与展望
参考文献