斯蒂芬·朱森、安德斯·布里克斯著王红蕾、孙香玉译的《天气衍生品估值--气象统计金融和数学基础》是第一本涵盖了天气衍生品估值和风险管理过程中出现的有关气象学、统计学、金融学和数理研究问题的著作。章节内容涉及气象数据及数据清洗、单一天气衍生品的建模和估值、投资组合的建模和估值、天气衍生品估值中天气预报和季节性预测的运用、针对天气衍生品的套利定价、风险管理、降水和风的建模等。针对上述具体问题，本书还有细节性的阐述和讨论，其中包括天气衍生品估值的不确定性分析、日度温度变量的时间序列模型，以及气象预测概率模型的创建等。
本著作由工作在天气衍生品行业一线的作者撰写，将实践中获取的第一手资料与深刻的理论视野有机结合，带领读者进入天气衍生品估值的世界。

图目录
表目录
致谢
第1章 天气衍生品与天气衍生品
市场
1.1 导言
1.2 天气变量和天气指数
1.3 衍生品支付函数
1.4 估值原则
1.5 天气衍生品市场和股票市场的相
关性
1.6 内容纵览
1.7 关于引证的说明
1.8 延伸阅读
第2章 数据清洗及趋势
2.1 数据清洗
2.2 气象数据趋势的来源
2.3 在实践中去除趋势
2.4 应该采用哪种趋势类型及多长年
限的历史数据
2.5 结论
2.6 延伸阅读
第3章 单一合约的估值：燃耗
分析法
3.1 燃耗分析法
3.2 延伸阅读
第4章 单一合约的估值：指数
模型法
4.1 统计建模方法
4.2 对指数分布进行建模
4.3 参数分布
4.4 非参数分布
4.5 估计支付的分布及期望支付
4.6 延伸阅读
第5章 深入探讨单一合约的定价
问题
5.1 线性敏感度分析：希腊参数
5.2 对delta和gamma的解释
5.3 对希腊参数解释的总结
5.4 希腊参数的一些例子
5.5 选择数据、趋势和分布的相对
重要性
5.6 比较燃耗分析法和指数模型法在
期权定价上的精确性
5.7 燃耗分析法与指数模型法结果的
相关性
5.8 无成本互换的定价
5.9 多年期合约
5.10 派生的价格
5.11 支付被积函数
5.12 使用互换价格进行期权
定价
5.13 用单一互换对冲期权
5.14 抽样误差和构建
5.15 闰年
5.16 延伸阅读
第6章 应用日度模型定价
单一合约
6.1 日度模型的优点
6.2 日度模型的缺点
6.3 日度温度模型
6.4 距平的统计特
6.5 距平建模
6.6 非参数日度模型
6.7 日度模型的应用
6.8 日度模型潜在精确度与指数模型
潜在精确度
6.9 延伸阅读
6.10 致谢
第7章 投资组合建模
7.1 投资组合、多样化和对冲
7.2 指数之间的依赖性
7.3 投资组合的燃耗分析
7.4 多元指数分布建模‘
7.5 投资组合的日度模型法
7.6 多变量气温变异性的参数
模型
7.7 降维
7.8 投资组合的一般聚合法
7.9 延伸阅读
第8章 投资组合管理
8.1 风险和收益
8.2 扩展投资组合
8.3 基于投资组合定价
8.4 做市
8.5 对投资组合增加单一合约的有效
操作方法
8.6 理解投资组合
8.7 减少投资组合的风险
8.8 延伸阅读
第9章 气象预报导论
9.1 天气预报
9.2 期望温度的预报
9.3 预报技巧
9.4 改善期望温度的预报
9.5 概率预报
9.6 用集合预报做概率预报
9.7 季节预报
9.8 厄尔尼诺及其影响的预测
9.9 季节可预测性的其他来源
9.10 延伸阅读
第10章 应用气象预报定价
10.1 天气预报的使用
10.2 可分线性指数的线性互换
10.3 可分指数的线性互换
10.4 一般情况：任意合约、
任意指数
10.5 季节预报
10.6 延伸阅读
10.7 致谢
第11章 套利定价模型
11.1 标准套利理论
11.2 对标准理论的评价
11.3 标准理论的扩展
11.4 天气互换定价过程
11.5 双触发值合约的定价
11.6 延伸阅读
第12章 风险管理
12.1 流动性充分市场的风险
管理
12.2 标记头寸
12.3 到期风险
12.4 精算风险价值
12.5 清算风险价值
12.6 信用风险
12.7 流动性风险
12.8 总结
12.9 延伸阅读
第13章 非气温数据建模
13.1 降水
13.2 风
13.3 延伸阅读
附录A 趋势模型
附录B 参数估计
附录C 拟合优度检验
附录D 正态分布指数的
期望支付
附录E 正态分布指数的
支付方差
附录F 正态分布指数的
希腊参数
附录G 核密度的精确解
附录H 正态分布指数的beta
附录I 模拟方法
附录J 针对投资组合的
有效定价方法
参考文献
索引