莫晓云，女，中共党员，博士，副教授，湖南财政经济学院数学与统计学院概率统计系主任。中国运筹学会不确定系统分会常务理事；中国智能计算与电子商务分会理事；湖南省数学学会理事。湖南财政经济学院重点建设学科“应用数学”学术方向带头人；湖南财政经济学院金融数学专业负责人。湖南财政经济学院“十佳教师”和“科研先进工作者”。先后在《数学学报》《数学物理学报》等国内外刊物上发表学术论文30余篇，被SCI，SSCI，EI，CSCD，CSSCI等收录。主持和参与国家自然科学基金、湖南省自然科学基金、湖南省哲学社会科学基金等项目。获湖南省高校课堂教学竞赛奖。主持省级教改项目并发表教改论文和主编教材。

1 绪论
1.1 风险和保险
1.2 两个经典风险模型
1.3 受Markov链调控的几类风险模型
1.4 各章内容
2 Markov链及关于Markov链的若干新结果
2.1 时间离散、状态离散的.Markov链
2.2 密度矩阵和转移矩阵
2.3 Q过程
2.4 q转移函数和q过程
2.5 Markov链的一种随机时间替换
2.6 有报酬的随机过程的Markov性和时间齐次性
2.7 用独立乘积空间构造相依随机变量的组装法
3 q风险模型的伴随多维Markov过程
3.1 模型的引入
3.2 q风险模型及其盈余过程
3.3 q风险模型导出的多维Markov过程
3.4 Q矩阵的情形
4 双Markov风险模型
4.1 模型的引入
4.2 关于Q过程的几个性质
4.3 双Markov风险模型
4.4 双Markox，风险模型的生存概率和条件生存概率
5 Markov调制风险模型
5.1 模型的引入
5.2 Markov调制风险模型
5.3 带税率的Markov调制风险模型及其轨道刻画
5.4 Markov调制风险模型的概率构造
6 Markov相依和半Markov相依风险模型
6.1 Markox相依风险模型的引入
6.2 Markov相依风险模型
6.3 Markov相依风险模型的判别准则和必要条件
6.4 Markox相依风险模型的概率构造
6.5 半Markov相依风险模型
6.6 半Markov相依风险模型的判别准则
6.7 半Markov相依风险模型的必要条件
6.8 半Markov相依风险模型的概率构造
7 带红利的Markov观察风险模型
7.1 模型的引入
7.2 带红利的Markov观察风险模型
7.3 期望红利折现总量
7.4 数值例证
8 Maurkov环境中的周期红利门槛风险模型
8.1 模型的建立
8.2 MHCBM的性质
8.3 期望红利折现总量
8.4 红利折现总量的r阶矩
9 带延迟索赔和随机收入及红利的风险模型
9.1 模型的建立
9.2 期望红利折现总量
9.3 两类特殊的索赔数额分布
10 批量Markov到达过程
10.1 批量Markov到达过程概述
10.2 BMAP的定义
10.3 BMAP的轨道分析
10.4 Q过程的伴随MAP
10.5 常值批量的伴随BMAP
10.6 独立同分布随机批量的伴随BMAP
11 带红利的MAP风险模型
11.1 带红利的MAP风险模型的建立
11.2 辅助Markov链的构建
11.3 值函数的性质
11.4 带红利的MAP风险模型的最优策略
参考文献
后记

莫晓云著的《受马尔可夫链调控的风险模型》的内容来源于国家自然科学基金项目和省部级科研基金项目资助的研究成果。这些成果基本上是作者近些年来发表的一些学术论文。作者将这些学术论文经过精心整理，细心编排，成为一部系统的前沿研究著作。受马尔可夫链调控的风险模型，是属于数学风险理论领域的，也属于保险精算学的范畴，数学风险理论是保险精算学的重要组成部分。著作中模型的特点是有一个环境过程，它是马尔可夫链，调控着保险风险模型的诸多因素，如保费的收取，索赔的时刻，索赔的数额，支付的红利，采用的策略等。对于不同的风险模型，从不同的侧面研究模型的各种问题，如破产问题，生存概率，模型的存在性，判别准则，轨道性质。随机控制和最优策略等。
本著作可供从事保险学、数学风险理论、金融数学、精算学、数理经济学的大学高年级学生、研究生、教师和研究人员研读和参考。