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作者简介 马萌,籍贯山东,毕业于美国杜兰大学,获数学硕士学位,量化基金经理。10年MATLAB使用经验,5年量化投资实盘资金管理经验。极客精神,热衷于前沿科学技术在金融投资领域的应用,主要研究方向为全资产智能量化投资系统。曾受邀为中期量化实战特训营讲师;首届京东量化大赛前10名,线下路演第1名。 目录 前言 量化投资基础篇 第1章 基本数据类型 1.1 变量及其命名规则 1.2 数值 1.2.1 数值类型概述 1.2.2 如何查看数值类型范围 1.2.3 实例1:当心数值类型转换中的溢出 1.2.4 实例2:判断与查看数值类型 1.3 矩阵 1.3.1 实例3:矩阵及特殊矩阵的建立方法 1.3.2 实例4:利用一维索引提取二维矩阵中的元素 1.3.3 实例5:矩阵转置、共轭转置与求逆 1.3.4 实例6:sortrows与sort函数比较 1.3.5矩阵与矩阵元素算术运算概述 1.3.6 逻辑、关系和集合运算概述 1.4 警惕特殊数字 1.4.1 NaN 1.4.2 Inf 1.4.3 逻辑型数字 1.5 字符和字符串 1.5.1 实例7:字符串的创建与元素提取 1.5.2 实例8:字符串的查找、替换与删除 1.5.3 实例9:strcat函数的常见错误 1.5.4 实例10:str2num函数和str2double函数的区别 1.5.5 字符串比较函数的应用 1.5.6 正则表达式概述及常见使用方法 1.5.7 实例11:利用符号变量求解方程 1.5.8 实例12:函数句柄的应用 1.6 时间 1.6.1 datetime类型介绍 1.6.2 实例13:其他类型时间转数值时间 1.6.3 实例14:数值时间转字符串时间 1.7 cell 1.7.1 实例15:两种常见的cell赋值方式 1.7.2 实例16:mat2cell函数与num2cell函数 1.7.3 实例17:cellstr函数 1.7.4 实例18:cell2mat函数 1.7.5 实例19:用cellfun函数做cell元素遍历运算 1.7.6 实例20:用findgroups函数和splitapply函数做cell分组运算 1.8 struct 1.8.1 创建struct变量 1.8.2 实例21:多维结构体与多维cell中嵌套结构体 第2章 程序设计 2.1 函数的定义 2.1.1 单个函数脚本的创建 2.1.2 含有子函数的脚本创建及调用 …… 量化投资模型篇 程序性能提升篇 量化投资实战篇 附录A ASCII码表 附录B GPU支持的内置函数 附录C GPU自定义函数 索引 参考文献
导语 马萌编著的《MATLAB量化金融分析基础与实战》侧重的是MATLAB编程能力,实战篇包括了4个经典投资策略。 本书尽量选取与量化投资相关的MATLAB功能模块加以介绍,避免大而全地陈述或生涩地讲解MATLAB各个函数的功能,运用大量的简单例子,可能是读者在做量化投资时遇到的真正需求。 内容推荐 马萌编著的《MATLAB量化金融分析基础与实战》是一本侧重于阐述MATLAB在量化金融分析领域功能的工具书。书中精选了量化金融分析领域常见的重要函数和模型加以介绍并配有示例,以方便读者学习。本书涵盖了MATLAB基本知识、数据处理、Python交互、金融建模、高效并发程序设计和报告生成的量化分析流程,涉及量化投资中的多个重要算法,包括技术指标、线性回归、非线性回归、统计学、机器学习、投资组合模型和波动率模型等。书中强调了GPU和CPU并行计算在金融模型中的应用及将模型结果呈现为PDF或HTML等格式文件的Report Generator。后向读者展示了如何使用书中介绍的各项MATLAB功能实现4个经典策略,即股票均线策略、小市值策略、期货套利策略和海龟交易法则。 本书适合具备一定数学、金融、计算机基础及编程经验的专业人员阅读,也可作为相关专业院校本科高年级、研究生或教师的教学参考用书。 |