朱顺泉编著的《投资学及其Python应用(高等院校财政金融专业应用型教材)》内容包括：金融市场环境；资产的时间价值及其Python应用；投资收益与风险及其Python应用；资产组合均值方差模型及其Python应用；存在无风险资产的均值方差模型及其Python应用；资本资产定价模型及其Python应用；指数模型及其Python应用：套利定价理论及其应用；有效市场假说；证券收益的实证依据；固定收益证券及其Python应用；权益证券及其Python应用；期权合约及其策略；Black-Scholes期权定价及其Python应用；二项式期权定价及其Python应用；期货合约定价、套期保值及其Python应用；投资组合管理与策略。
本书内容新颖、全面、实用性强，融理论、方法、应用于一体，是一部供投资学、金融工程、金融学、金融专业硕士、经济学、财政学、财务管理、统计学、数量经济学、管理科学与工程、金融数学等专业的本科高年级学生与研究生使用的参考书。

第1章 金融市场环境
1.1 国内外金融学发展历史
1.1.1 国外金融学的历史
1.1.2 新中国金融发展历史
1.2 金融市场
1.3 金融机构
1.3.1 投资银行
1.3.2 经纪公司和交易商（做市商）
1.3.3 有组织的交易所
1.4 金融产品
1.4.1 货币市场的金融产品
1.4.2 资本市场的金融产品
1.4.3 衍生市场的金融产品
思考题
第2章 资产的时间价值及其Python应用
2.1 单利计息和复利计息及其Python应用
2.1.1 累积函数
2.1.2 利率
2.1.3 单利计息
2.1.4 复利计息
2.1.5 贴现函数
2.1.6 复利的终值和现值
2.1.7 计息次数
2.1.8 连续复利
2.2 多期现金流复利终值和现值及其Python应用
2.2.1 多期复利终值
2.2.2 多期复利现值
2.2.3 年金的终值和现值
思考题
第3章 投资收益与风险及其Python应用
3.1 持有期收益率
3.2 资产的期望收益率
3.3 资产的风险（方差或标准差）
3.4 期望和方差的统计估计量及其Python应用
3.5 资产之间的协方差与相关系数及其Python应用
3.6 资产组合的期望收益和风险及其Python应用
3.6.1 两种资产组合收益的度量
3.6.2 两种资产组合风险的度量
3.6.3 多资产组合的期望收益
和风险
思考题
第4章 资产组合均值方差模型及其Python应用
4.1 资产组合的可行集
4.2 有效边界与有效组合
4.2.1 有效边界的定义
4.2.2 有效集的位置
4.2.3 最优资产组合的确定
4.3 标准均值方差模型及其Python应用
4.3.1 标准均值方差模型的求解
4.3.2 标准均值方差模型的Python应用 4.3.3 全局最小方差 4.3.4 有效资产组合
4.4 两基金分离定理
4.5 投资组合有效边界的Python绘制
4.6 马柯维茨投资组合优化的Python应用
4.6.1 马柯维茨投资组合优化基本理论
4.6.2 投资组合优化实例的Python应用
……
第5章 存在无风险资产的均值方差模型及其Python应用
第6章 资本资产定价模型及其Python应用
第7章 指数模型及其Python应用
第8章 套利定价理论及其应用
第9章 有效市场假说
第10章 证券收益的实证依据
第11章 固定收益证券及其Python应用
第12章 权益证券及其Python应用
第13章 期权合约及其策略
第14章 Black-Scholes期权定价及其Python应用
第15章 二项式期权定价及其Python应用
第16章 期货合约定价、套期保值及其Python应用
第17章 投资组合管理与策略
参考文献