丁鹏，《第一财经·解码财商》解码人，“量化投资与对冲基金丛书”主编。著述的《量化投资——策略与技术》是国内第一本有关量化投资策略方面的专著，已经成为国内宽客的必读教材。2001年毕业于上海交通大学计算机系，获得工学博士学位并留校任教，是国际知名的人工智能专家，IEEE（国际电子电气工程师协会）会员，AFA（美国金融学会）会员，国际金融工程师协会会员。
2008年加入东方证券金融衍生品总部，从事量化投资研究与交易，开发的D－Alpha交易系统在实战中获得了持续稳健的盈利。2012年加入方正富邦基金，从事量化对冲产品的设计与投资管理。
2014年3月加盟东航金控，从事对冲基金资产管理。

母基金篇
第1章 FOF基金入门
1.1 FOF基本概念
1.1.1 FOF是什么
1.1.2 FOF的核心价值
1.1.3 FOF的定位
1.1.4 FOF的运作流程
1.1.5 FOF的分类
1.1.6 FOF与MOM
1.2 FOF发展历史
1.2.1 国外FOF市场
1.2.2 国外共同基金FOF发展历程
1.2.3 美国FOF基金主要管理人
1.2.4 国外FOHF发展历史
1.2.5 FOHF管理机构
1.2.6 国内FOF发展历史
1.2.7 FOF监管的中外对比
1.2.8 中国证券类私募FOF面临的问题
1.3 FOF成功的关键
1.3.1 管理人评价
1.3.2 策略的分类评估
1.3.3 资产配置
1.3.4 风险管理
1.3.5 业绩归因
1.4 私募基金法规解读
1.4.1 主要法律
1.4.2 基金业协会规则
1.4.3 私募基金与证券相关法律
第2章 投资组合理论
2.1 证券组合选择理论
2.1.1 理论产生的背景
2.1.2 单只证券的收益率与风险
2.1.3 证券组合的收益率与风险
2.1.4 证券组合的选择
2.2 资本资产定价模型
2.2.1 资本资产定价模型的理论
2.2.2 资本市场线与证券市场线
2.2.3 资本资产定价模型的应用
2.2.4 传统资本资产定价模型的扩展
2.3 策略组合理论
2.3.1 基本概念
2.3.2 策略的评估
2.3.3 策略的筛选与组合
2.3.4 策略的资金分配
2.3.5 小结
第3章 资产配置
3.1 基本概念
3.1.1 择时之难
3.1.2 配置决定收益
3.1.3 几个核心理念
3.1.4 为什么要分散化
3.2 配置模式
3.2.1 股债模式
3.2.2 全天候策略
3.2.3 耶鲁基金模式
3.2.4 美林时钟模式
3.3 配置方法
3.3.1 核心-卫星模式
3.3.2 杠铃配置模式
3.3.3 逆向配置模式
3.3.4 成本平均模式
3.3.5 买入并持有模式
3.3.6 组合保险策略
3.3.7 恒定混合策略
3.4 配置模型
3.4.1 多资产配置理论
3.4.2 均值-方差模型
3.4.3 风险平价模型
3.5 多资产配置产品
3.5.1 代表性产品
3.5.2 美国市场多资产策略产品
3.6 国内固定收益资产
3.6.1 主要债券类型
3.6.2 债券价值分析
第4章 智慧贝塔（Smart Beta）
4.1 Smart Beta简介
4.1.1 Smart Beta是什么
4.1.2 Smart Beta的演进
4.1.3 Smart Beta的分类
4.1.4 Smart Beta的市场
4.1.5 Smart Beta的表现
4.2 Smart Beta在A股市场中的实证研究
4.2.1 基于权重优化的Smart Beta
4.2.2 基于风险因子的Smart Beta
4.2.3 基于风险因子组合的Smart Beta
4.3 Smart Beta在指数基金中的应用
4.4 Smart Beta的挑战与未来
4.4.1 因子效用降低
4.4.2 Smart Beta的未来发展方向
第5章 星潮评价体系
5.1 国外评价体系
5.1.1 主要综合评级
5.1.2 专业对冲基金评级
5.1.3 晨星评级
5.1.4 标普评级
5.1.5 理柏评级
5.1.6 晨星定量模型
5.2 国内评价体系
5.2.1 国内主要评级机构
5.2.2 国内评级的问题
5.3 尽调陷阱
5.3.1 规模陷阱
5.3.2 历史收益陷阱
5.4 公司评价
5.4.1 学历因子
5.4.2 资历因子
5.4.3 基金经理价值
5.4.4 D-三因子
5.5 产品评价
5.5.1 业绩指标
5.5.2 考察短板
5.6 资金管理
5.6.1 凯利公式
5.6.2 D-公式
5.6.3 R-公式
第6章 择基模型
6.1 动量模型
6.1.1 时间序列动量
6.1.2 横截面动量
6.1.3 不同维度的动量策略
6.1.4 组合管理与构建
6.1.5 配置策略的应用实践
6.2 奇异谱模型
6.2.1 奇异谱分析均线择时回顾
6.2.2 案例：奇异谱择时+选基（动量指标）
6.3 行业轮动模型
6.3.1 行业轮动的理论基础
6.3.2 行业轮动FOF的构建
6.4 风格雷达模型
6.4.1 基于持仓的风格归因模型
6.4.2 基于风格雷达的基金筛选方法
6.5 收益率分解模型
6.5.1 基本概念
6.5.2 基金风格画像
6.5.3 在选基中的应用
6.6 风险因子剥离模型
6.6.1 “主动+主动”FOF管理
6.6.2 基于图像的直观式分析逻辑
6.6.3 基于数值统计的基金池筛选
6.6.4 国外经验与本土借鉴
6.7 Logistic模型
6.7.1 标准二分类Logistic模型
6.7.2 Logistic模型预测方法
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丁鹏著的《FOF组合基金(第2版)/大数据金融丛书》主要分为“母基金篇”、“子基金篇”和“国外经验篇”三大主题，就FOF的方方面面进行了阐述。母基金篇主要阐述FOF整体配置的一些问题；子基金篇则主要介绍各类子基金的具体策略原理及适用范围；国外经验篇则对美国主流的资产管理公司和国外主流对冲基金进行了介绍。相较《量化投资——策略与技术》一书更多的是对行业优秀研究成果的总结，而本书则增加了笔者很多原创性的贡献，也是笔者多年从事资产管理行业的一些感悟和心得，姑且称其为“策略组合理论（SGT）”。

丁鹏著的《FOF组合基金(第2版)/大数据金融丛书》主要阐述了有关FOF组合基金的理论、架构和实践问题。全书分为3篇。其中，母基金篇阐述了FOF基金入门、投资组合理论、资产配置、智慧贝塔、星潮评价体系、择基模型、公募FOF配置、私募FOF配置、业绩归因分析、风险管理等；子基金篇阐述了相对价值策略、量化择时策略、事件驱动策略、期权策略等；国外经验篇介绍了美国主流的资产管理公司及国外主流对冲基金的情况。
本书适合从事资产管理行业，包括银行、信托、保险、券商、期货公司、第三方理财及私募基金的相关人士阅读，特别适合从事渠道和资金及资产配置的专业人士阅读。