黄文礼，博士，现任职于浙江财经大学中国金融研究院，并担任校级创新团队首席专家。重点研究领域：公司金融、资产定价、金融风险管理以及金融科技等。曾出版译著和专著多部，如《资产证券化与投资市场——来自中美市场一线的探索》《新版小微金融手册》《中国上市公司竞争力排名蓝皮书》；并在国内外学术杂志，如《系统工程理论与实践》、North American Journal of Economics and Finance、International Review of Economits and Finance等发表论文40余篇，相关研究被券商研究部门转载或引用。
他的学术兼职：浙江大学互联网金融研究院研究员，华中科技大学中国金融研究中心兼职研究员，Economic Modelling特刊Chief Guested Editor，《金融科学》编委。

1 引言
2 分数布朗运动及其随机积分简介
2.1 分数布朗运动
2.2 基于Wick积的分数布朗运动随机分析
2.3 拟条件期望和拟鞅
3 分数布朗运动驱动下金融市场模型的建立及欧式期权定价公式
3.1 Ito型分数金融市场模型
3.2 Ito型分数Black-Scholes市场中欧式看涨期权定价公式推导——拟鞅方法
3.3 风险参数
4 分数布朗运动驱动下带比例交易成本的期权定价
4.1 分数布朗运动驱动下带比例交易成本的欧式期权定价
4.2 分数布朗运动驱动下带比例交易成本的永久美式期权定价
5 分数随机利率模型下的欧式期权定价
5.1 利率期限结构和随机利率模型
5.2 分数随机利率模型和零息票债券定价
5.3 欧式期权定价
5.4 结论
6 跳—扩散模型下的欧式期权定价
6.1 泊松过程
6.2 资产服从分数布朗运动和泊松过程欧式期权定价
7 分数布朗运动驱动下期权定价模型在实际金融市场中的应用
7.1 保本基金定价
7.2 可转债定价
7.3 信用风险建模
8 总结和进一步的工作
参考文献

金融学的核心是金融资产定价，而对金融衍生品进行合理的定价是研究的主要内容。传统的B-S期权定价公式假设标的资产满足几何布朗运动，与之不同的是黄文礼著的《基于分数布朗运动的金融衍生品定价》假定标的资产服从分数几何布朗运动。本书从三个方面讨论了Ito型分数金融市场下的期权定价问题，分别是非完备市场中的期权定价问题、随机利率下的期权定价问题、跳一扩散模型下的期权定价问题，推导出了期权定价的一系列结论，并且将讨论的结果应用于两个结构性金融产品当中，还考虑了结构化模型下的信用风险建模。