丁鹏著的《量化投资与FOF基金入门》主要阐述了量化投资与FOF基金方面的知识，通过阐述49个问题的方式，将基础概念和主要知识做了入门级的探讨，内容包括FOF的基本知识、资产配置原理、基金选择与策略组合、风险管理与绩效评估；量化选股模型、量化择时模型、对冲套利策略、期权策略、国外对冲基金主要案例。
本书适合从事资产配置、FOF基金、量化投资的专业人士阅读，包括银行、保险、证券、基金等领域的从业人员。

丁鹏，《第一财经·解码财商》解码人，“量化投资与对冲基金丛书”主编。著述的《量化投资——策略与技术》是国内第一本有关量化投资策略方面的专著，已经成为国内宽客的必读教材。2001年毕业于上海交通大学计算机系，获得工学博士学位并留校任教，是国际知名的人工智能专家，IEEE（国际电子电气工程师协会）会员，AFA（美国金融学会）会员，国际金融工程师协会会员。
2008年加入东方证券金融衍生品总部，从事量化投资研究与交易，开发的D－Alpha交易系统在实战中获得了持续稳健的盈利。2012年加入方正富邦基金，从事量化对冲产品的设计与投资管理。
2014年3月加盟东航金控，从事对冲基金资产管理。

第一部分 基本概念
1 什么是FOF
1.1 FOF的本质是分散投资
1.2 国外共同基金FOF发展历程
1.3 国内FOF应该定位为类信托
2 为什么要分散投资
2.1 单只证券的收益率与风险
2.2 证券组合的收益率与风险
2.3 证券组合的选择
3 什么是量化投资
3.1 一个小游戏
3.2 量化投资的定义
3.3 量化投资的理论发展
4 膜拜量化大神
4.1 文艺复兴科技：西蒙斯
4.2 德邵基金：德邵
4.3 高盛量化：德曼
4.4 桥水基金：达里奥
5 主要量化投资策略
5.1 阿尔法市场中性策略
5.2 贝塔策略
5.3 套利策略
5.4 期权策略
6 投资收益的来源
6.1 资本资产定价模型（CAPM）
6.2 股票三因子模型
6.3 套利定价模型（APT）
6.4 策略三因子模型（STF）
7 完整的FOF怎么做
7.1 产品设计
7.2 资产配置
7.3 策略组合
7.4 管理人选择
7.5 投后管理
8 有几种FOF模式
8.1 目标日期策略
8.2 目标风险策略
8.3 风险平价策略
9 FOF应该如何进行风险管理
9.1 基本概念
9.2 Barra多因子风险模型
9.3 FOF风险管理
10 国内外FOF发展经验
10.1 马太效应明显
10.2 第三方投资顾问
10.3 国外FOHF发展历史
10.4 中国私募FOF面临的问题
第二部分 基金评价
11 小心陷阱
11.1 规模陷阱
11.2 历史收益陷阱
12 投资不可能三角
12.1 策略的定义
12.2 不存在与淘汰的策略
12.3 长期有效的策略
13 赚大钱靠人品
13.1 大胜靠德
13.2 专注值得托付
13.3 业绩背后
13.4 投后管理
14 寻找靠谱的基金经理
14.1 学历因子
14.2 资历因子
15 基金经理才是核心
15.1 基金经理的价值
15.2 D-三因子模型
16 国外主流评级体系
16.1 晨星评级
16.2 标普评级
16.3 理柏评级
17 晨星定量评级模型
18 星潮定量评级模型
18.1 收益率
18.2 夏普比率
18.3 最大回撤
18.4 D-Ratio
19 策略短板分析
19.1 量化对冲类策略
19.2 择时投机类策略
19.3 事件驱动策略
20 业绩归因模型
20.1 是运气还是能力
20.2 定性分析
20.3 定量分析
第三部分 资产配置
21 FOF的核心是资产配置
21.1 配置决定收益
21.2 几个核心理念
21.3 为什么要分散化
22 战略资产配置
22.1 股债模式
22.2 全天候模式
22.3 耶鲁基金模式
22.4 美林时钟模式
23 战术资产配置
23.1 核心-卫星模式
23.2 杠铃配置模式
23.3 逆向配置模式
23.4 成本平均模式
23.5 买入并持有模式
24 策略的筛选与组合
24.1 策略的筛选
24.2 策略的组合
25 未来全球资产配置
25.1 未来两大战略资产配置机会
25.2 固定收益产品
25.3 权益类产品
25.4 大宗商品
25.5 房地产
26 均值-方差模型
26.1 模型原理
26.2 均值-方差分析
26.3 参数估计
27 风险平价模型
27.1 基本思想
27.2 风险平价分类
27.3 案例
27.4 组合风险分散
28 智慧贝塔（Smart Beta）
28.1 基于权重优化的Smart Beta
28.2 基于风险因子的Smart Beta
28.3 Smart Beta在指数基金中的应用
29 资金管理方法
29.1 凯利公式
29.2 D-公式
29.3 R-公式
第四部分 选基与产品
30 Logistic模型
30.1 Logistic模型的原理
30.2 Logistic模型的预测方法
30.3 有序多分类Logistic模型
31 动量模型
31.1 时间序列动量
31.2 横截面动量
31.3 不同维度的动量策略
32 风格雷达模型
32.1 基于持仓的风格归因模型
32.2 基于风格雷达的基金筛选方法
33 收益率分解模型
33.1 基本概念
33.2 基金风格画像
33.3 在选基中的应用
34 奇异谱择时模型
34.1 奇异谱均线择时
34.1 奇异谱择时＋选基
35 目标日期基金
35.1 国外目标日期策略
35.2 国内目标日期策略
35.3 星潮退休指数系列
36 目标风险基金
36.1 国外目标风险策略
36.2 国内目标风险策略
37 全天候基金
37.1 国外全天候策略
37.2 国内全天候策略
38 运气与技能
38.1 什么是运气
38.2 业绩均值回归
38.3 主要业绩归因模型
39 国外资产管理公司
39.1 行业特征
39.2 巨头型：黑岩
39.3 资本之王：KKR
39.4 精品型：橡树资本
39.5 平台型：嘉信理财
第五部分 量化策略
40 多因子模型

丁鹏著的《量化投资与FOF基金入门》分为5部分，分别为基本概念、基金评价、资产配置、选基与产品和量化策略，对资产管理进行了全方位的说明。
本书通过对49个问题的阐述，全面而又简单明了地介绍了有关量化投资与FOF组合基金的知识，希望帮助投资者在实际操作中提高成功率。
本书的附录部分介绍了笔者多年思考和投资经验的理论总结——策略组合理论，它从根本上奠定了投资组合的理论基础，是对目前各种投资理论的集大成之作。