伯恩哈德·拜福著的《金融风险建模及投资组合优化--使用R语言(翻译版)/国外实用金融统计丛书》主要内容包括：
介绍了前沿的金融风险建模技术、投资组合优化的实用方法以及新的研究进展。
介绍了金融风险的典型特征、损失函数、风险测量方法、条件风险建模和无条件风险建模、极值理论、广义双曲线分布、波动率建模以及刻画分布独立性的相关概念。
探讨了投资组合相关的风险概念以及带风险约束的投资组合优化技术。
附有完整的R软件代码，便于读者重现书中的分析结果。
本书有一个支持网站，该网站提供了一系列相关代码和案例。
本书适合金融学、经济学和风险管理专业的研究生以及金融从业者、投资组合管理从业者阅读，也可以作为上述各专业学生的计算机实验课程教材，同时也适合自学。

译者的话
前言
缩略语表
第1部分 著述初衷
第1章 简介
参考文献
第2章 R语言简介
2.1 R语言的起源与发展
2.2 获取帮助
2.3 R语言应用
2.4 类、方法与函数
2.5 本书自带的教学包：FRAPO包
参考文献
第3章 金融市场数据
3.1 金融市场收益率的统计特征
3.1.1 单变量时间序列的统计特征
3.1.2 多变量时间序列的统计特征
3.2 关于风险模型的影响
参考文献
第4章 风险度量
4.1 本章简介
4.2 风险度量概述
4.3 投资组合相关的风险概念
参考文献
第5章 现代投资组合理论
5.1 本章简介
5.2 马科维茨投资组合理论
5.3 均值-方差投资组合理论
参考文献
第2部分 风险建模
第6章 刻画收益率的分布
6.1 预备知识
6.2 广义双曲分布
6.3 广义lambda分布
6.4 与GHD相关的R软件包
6.4.1 fBasics包
6.4.2 GeneralizedHyperbolic包
6.4.3 ghyp包
6.4.4 QRM包
6.4.5 SkewHyperbolic包
6.4.6 VarianceGamma包
6.5 与GLD相关的R包
6.5.1 Davies包
6.5.2 fBasics包
6.5.3 gld包
6.5.4 lmomco包
6.6 GHD在风险建模中的应用
6.6.1 用GHD拟合股票收益率
6.6.2 用GHD进行风险评估
6.6.3 重新审视典型特征
6.7 GLD在风险建模和数据分析中的应用
6.7.1 单支股票的VaR
6.7.2 FTSE100指数三角
参考文献
第7章 极值理论
7.1 预备知识
7.2 极值的理论、方法和模型
7.2.1 分块极值模型
7.2.2 r阶最大顺序模型
7.2.3 POT方法
7.3 相关R包简介
7.3.1 evd包
7.3.2 evdbayes包
7.3.3 evir包
7.3.4 fExtremes包
7.3.5 ismev包和extRemes包
7.3.6 POT包
7.3.7 QRM包
7.3.8 Renext包
7.4 极值理论的实证分析
7.4.1 本节概述
7.4.2 BMM模型在西门子公司数据上的应用
7.4.3 r分块极大值模型在宝马公司数据上的应用
7.4.4 POT方法在波音公司数据上的应用
参考文献
第8章 波动率建模
8.1 预备知识
8.2 ARCH模型的种类
8.3 相关的R软件包
8.3.1 bayesGARCH包
8.3.2 ccgarch包
8.3.3 fGarch包
8.3.4 gogarch包
8.3.5 rugarch包和rmgarch包
8.3.6 tseries包
8.4 波动率模型实证分析
参考文献
第9章 相依性建模
9.1 概述
9.2 相关性、独立性和分布
9.3 Copula
9.3.1 起因
9.3.2 相关性与独立性回顾
9.3.3 Copula的分类
9.4 相关的R包
9.4.1 BLCOP包
9.4.2 copula包和nacopula包
9.4.3 fCopulae包
9.4.4 gumbel包
9.4.5 QRM包
9.5 copula函数相关的实证分析
9.5.1 GARCH-copula模型
9.5.2 混合copula
参考文献
第3部分 投资组合优化
第10章 稳健投资组合优化
10.1 概述
10.2 稳健统计理论
10.2.1 动机
10.2.2 选择稳健估计量
10.3 稳健优化
10.4 相关R包
10.4.1 covRobust包
10.4.2 fPortfolio包
10.4.3 MASS包
10.4.4 robustbase包
10.4.5 robust包
10.4.6 rrcov包
10.4.7 Rsocp包
10.5 实证分析
10.5.1 投资组合模拟：稳健统计与经典统计
10.5.2 投资组合回测：稳健方法与经典统计方法
10.5.3 投资组合回测：稳健优化
参考文献
第11章 重新思考多元化
11.1 简介
11.2 多元化投资组合
11.3 加入风险约束的投资组合
11.4 最优化尾部相关投资组合
11.5 相关的R包
11.5.1 DEoptim包和RcppDE包
11.5.2 FRAPO包
11.5.3 PortfolioAnalytics包
11.6 实证分析
11.6.1 不同方法的比较
11.6.2 优化尾部依赖投资组合与基准的比较
11.6.3 预期亏损的极限分布
参考文献
第12章 风险最优投资组合
12.1 概述
12.2 均值-VaR投资组合
12.3 最优CVaR投资组合
12.4 最优回撤投资组合
12.5 相关R包
12.5.1 fPortfolio包
12.5.2 FRAPO包
12.5.3 R中的线性规划包
12.5.4 PerformanceAnalytics包
12.6 实证分析
12.6.1 最小化CVaR和最小方差投资组合比对
12.6.2 回撤约束的投资组合
12.6.3 股票投资的回测对比
参考文献
第13章 战术性资产配置
13.1 概述
13.2 选择的时间序列模型的考量