CFA协会介绍
推荐序
前言
致谢
关于“CFA协会投资系列”
第1章 货币的时间价值
1.1 引言
1.2 利率：经济学的解释
1.3 单笔现金流的终值
1.3.1 复利的频数
1.3.2 连续复利
1.3.3 名义利率和有效利率
1.4 现金流序列的终值
1.4.1 等额现金流序列——普通年金
1.4.2 不等额现金流序列
1.5 单笔现金流的现值
1.5.1 求解单笔现金流的现值
1.5.2 复利的频数
1.6 现金流序列的现值
1.6.1 等额现金流序列的现值
1.6.2 无限期等额现金流序列的现值——永续年金
1.6.3 起始点不在0时刻的现金流序列的现值
1.6.4 不等额现金流序列的现值
1.7 求解利率、期数或年金支付额
1.7.1 求解利率和增长率
1.7.2 求解期数
1.7.3 求解年金支付额
1.7.4 现值和终值换算关系的回顾
1.7.5 现金流可加性原理
1.8 总结
第2章 贴现现金流的应用
2.1 引言
2.2 净现值和内部收益率
2.2.1 净现值和净现值准则
2.2.2 内部收益率和内部收益率准则
2.2.3 与内部收益率准则相关的问题
2.3 投资组合收益的度量
2.3.1 金额加权收益率
2.3.2 时间加权收益率
2.4 货币市场收益率
2.5 总结
第3章 统计学概念和市场收益率
3.1 引言
3.2 一些基本概念
3.2.1 统计学的本质
3.2.2 总体和样本
3.2.3 度量尺度
3.3 用频数分布汇总数据
3.4 数据的图形表示
3.4.1 直方图
3.4.2 频数多边形和累积频数分布图
3.5 集中趋势的度量
3.5.1 算术平均数
3.5.2 中位数
3.5.3 众数
3.5.4 有关均值的其他概念
3.6 位置的度量：分位数
3.6.1 四分位数、五分位数、十分位数、百分位数
3.6.2 分位数在投资中的应用
3.7 离散度的度量
3.7.1 极差
3.7.2 平均绝对偏差
3.7.3 总体方差和总体标准差
3.7.4 样本方差和样本标准差
3.7.5 半方差、半离差及其相关概念
3.7.6 切比雪夫不等式
3.7.7 变异系数
3.7.8 夏普比率
3.8 收益率分布的对称性和偏度
3.9 收益率分布的峰度
3.10 使用几何平均和算术平均
3.11 总结
第4章 概率论中的一些概念
4.1 引言
4.2 概率、期望值和方差
4.3 投资组合的期望收益和收益的方差
4.4 概率论的一些议题
4.4.1 贝叶斯公式
4.4.2 计数原理
4.5 总结
第5章 常用概率分布
5.1 引言
5.2 离散型随机变量
5.2.1 离散均匀分布
5.2.2 二项分布
5.3 连续型随机变量
5.3.1 连续均匀分布
5.3.2 正态分布
5.3.3 正态分布的应用
5.3.4 对数正态分布
5.4 蒙特卡罗模拟
5.5 总结
第6章 抽样和估计
6.1 引言
6.2 抽样
6.2.1 简单随机抽样
6.2.2 分层随机抽样
6.2.3 时间序列数据和横截面数据
6.3 样本均值的分布
6.3.1 中心极限定理
6.4 总体均值的点估计和区间估计
6.4.1 点估计量
6.4.2 总体均值的置信区间
6.4.3 样本量的选择
6.5 抽样中的若干问题
6.5.1 数据挖掘的偏差
6.5.2 样本选择的偏差
6.5.3 前视偏差
6.5.4 时期偏差
6.6 总结
第7章 假设检验
7.1 引言
7.2 假设检验
7.3 关于均值的假设检验
7.3.1 对单个均值的检验
7.3.2 对均值间差异的检验
7.3.3 对（配对样本）均值差的检验
7.4 关于方差的假设检验
7.4.1 对单个方差的检验
7.4.2 对两个方差是否相等的检验
7.5 其他议题：非参数推断
7.5.1 相关性检验：斯皮尔曼秩相关系数
7.5.2 非参数推断：总结
7.6 总结
第8章 相关性和回归
8.1 引言
8.2 相关性分析
8.2.1 散点图
8.2.2 相关性分析
8.2.3 计算和解释相关系数
8.2.4 相关性分析的局限
8.2.5 相关性分析的应用
8.2.6 相关系数显著性检验
8.3 线性回归
8.3.1 单变量的线性回归
8.3.2 线性回归模型的前提假设
8.3.3 估计量的标准误
8.3.4 决定系数
8.3.5 假设检验
8.3.6 单变量回归中的方差分析
8.3.7 预测区间
8.3.8 回归分析的局限
8.4 总结
第9章 多元回归和回归分析中的问题
9.1 引言
9.2 多元线性回归
9.2.1 多元线性回归模型的前提假设
9.2.2 预测多元回归模型中的因变量
9.2.3 检验是否所有回归系数为零
9.2.4 调整后的R
9.3 虚拟变量在回归中的使用
9.4 回归假设的违背
9.4.1 异方差
9.4.2 序列相关
9.4.3 多重共线性
9.4.4 异方差、序列相关、多重共线性：问题的总结
9.5 模型设定和设定中的错误
9

理查德A.德弗斯科、丹尼斯W.麦克利维、杰拉尔德E.平托、戴维E.朗克尔著的《量化投资分析(原书第3版)/CFA协会投资系列》所介绍的全球通用的准则将帮助投资者理解定量投资方法，并将这些方法应用到当今的投资过程中。在新版中，作者对该学科中的相关内容进行了更新；并对一些主要内容（包括回归、时间序列和多因子模型）的表述和介绍进行了修改；此外，还提供了更加丰富多彩的投资实例，这些实例反映了在当前投资界中所发生的变化。本书对许多定量分析方法予以了清晰的介绍，并给出了实例。本书讨论的主题包括：货币的时间价值；折现现金流的应用；常用概率分布；抽样和估计；假设检验；相关性和回归；多元回归和回归分析中的一些问题；时间序列分析；投资组合的概念。