《我国银行信贷行为的顺周期性与逆周期调控研究》由钟永红著。关于信贷顺周期成因的研究成果已经很丰富，因而本书侧重于分析我国银行信贷顺周期性的表象及其背后的原因，而这又是进行逆周期调控工具设计的前提。本书首先对商业银行贷款限额控制取消后金融机构贷款增长与GDP增速之间的长期均衡关系进行了检验，结论显示我国银行业信贷增长具有明显的顺周期特征。由于地方政府为刺激本地经济增长开展的信贷竞争是我国地方债务扩张的主要动因，为此本书分析了全国31个省(自治区、直辖市)2003—2017年银行信贷对各地区经济增长的影响。由于贷款违约率也会随经济的周期性变化而波动，本书构建了两个模型分别对宏观经济环境和银行个体特征对银行信贷质量的影响进行了研究。

钟永红，华南理工大学经济与贸易学院副教授，硕士生导师，经济学博士。主要研究方向为商业银行经营管理，为本科生、硕士生讲授商业银行经营管理、商业银行柜面业务模拟交易、金融市场与金融机构、银行理论与制度分析等课程。主持国家社会科学基金一般项目“我国银行业系统流动性风险的防控机制研究”，主持教育部人文社会科学研究项目、广东省哲学社会科学规划项目、广东省科技项目等省部级项目5项，在《金融研究》等核心类期刊发表学术论文30余篇。

第一章 绪论
1.1 研究背景和意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 文献综述
1.2.1 银行信贷行为的顺周期性
1.2.2 资本监管的顺周期效应
1.2.3 缓解银行信贷顺周期性的资本机制
1.2.4 动态拔备提取制度
1.3 研究内容与创新点
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究创新点
1.4 研究展望
第二章 我国商业银行信贷行为的顺周期特征分析
2.1 我国信贷资金管理体制的变迁
2.1.1 统存统贷
2.1.2 差额包干
2.1.3 实贷实存
2.1.4 比例管理
2.2 我国银行信贷与经济增长的周期关系
2.3 相关研究回顾
2.4 银行信贷顺周期行为的实证检验
2.4.1 指标选择和数据处理
2.4.2 实证过程与分析
2.4.3 表外业务对表内信贷的影响
2.5 信贷竞争与地区经济增长
2.5.1 引言
2.5.2 实证过程与分析
第三章 信贷质量影响因素的综合分析
3.1 引言
3.2 文献回顾
3.2.1 宏观经济对银行业信贷质量的影响
3.2.2 个体特征对银行信贷质量的影响
3.3 模型构建与变量选择
3.3.1 变量和样本选择及其数据来源
3.3.2 模型变量的描述性统计
3.3.3 模型构建
3.4 模型估计与检验
3.4.1 宏观整体因素分析模型
3.4.2 银行个体因素分析模型
3.5 结论与建议
第四章 《商业银行资本充足率管理办法》与信贷行为的调整
4.1 商业银行资本监管硬约束框架的建立
4.2 资本监管对银行信贷行为的约束机制
4.2.1 最低资本要求提高会促使银行减少信贷总量
4.2.2 最低资本要求提高会改变银行的信贷结构
4.3 资本监管下商业银行信贷行为的变化
4.3.1 商业银行资产中贷款占比的变化
4.3.2 资本监管与商业银行贷款增速
4.3.3 资本监管与银行贷款对象、贷款方式的变化
第五章 《商业银行资本充足率管理办法》与银行核心资本充足率的影响因素分析
5.1 引言
5.2 文献回顾
5.3 模型设计和估计分析
5.3.1 研究假设和理论分析
5.3.2 模型设定
5.3.3 实证数据
5.3.4 变量的描述性统计
5.3.5 实证分析结果
5.4 美国银行(BAC)资本管理经验及启示
5.4.1 美国银行的资本管理策略
5.4.2 美国银行的资本管理策略对中国银行业的启示
5.5 结论和建议
5.5.1 结论
5.5.2 建议
第六章 资本监管约束下银行资本、风险和绩效的变化特征
6.1 引言
6.2 文献回顾
6.3 理论分析
6.4 研究设计
6.4.1 计量模型
6.4.2 变量定义
6.4.3 样本选择与数据来源
6.4.4 研究假设
6.4.5 变量的描述性分析
6.5 实证结果及其分析
6.5.1 实证结果
6.5.2 稳健性检验
6.6 简要结论及启示
第七章 贷款损失准备金制度的逆周期功能
7.1 我国的贷款损失准备金制度
7.1.1 我国现阶段实施的贷款损失准备金制度
7.1.2 我国贷款损失准备金计提方法的变迁
7.1.3 启动逆周期监管，下调贷款损失准备监管要求
7.2 动态贷款损失准备金制度在我国的实施
7.3 银行贷款损失准备金计提顺周期效应的实证分析
7.3.1 文献综述
7.3.2 指标选择与样本来源
7.3.3 实证过程与结论分析
第八章 银行动态拨备制度的国际实践
8.1 动态拨备制度的产生及其原理
8.1.1 动态拨备制度的产生及其发展
8.1.2 动态拨备制度的原理：基于预期损失
8.1.3 动态贷款损失准备金的计提方法
8.2 西班牙的动态拨备制度
8.2.1 西班牙引入动态拔备制度的背景
8.2.2 西班牙动态拨备制度的改进
8.2.3 西班牙动态拔备制度的实施效果
8.2.4 西班牙动态拨备制度成功的条件
8.2.5 西班牙动态拔备制度面I临的问题和挑战
8.2.6 西班牙动态拔备制度对我国的启示
8.3 其他国家实施动态拨备制度的实践
8.3.1 哥伦比亚
8.3.2 秘鲁
8.3.3 玻利维亚
第九章 资本充足率的顺周期特征与逆周期资本监管改革
9.1 资本充足率顺周期性的形成机制
9.1.1 《巴塞尔协议I》下资本充足率的顺周期性
9.1.2 《巴塞尔协议Ⅱ》下资本充足率的顺周期性
9.2 《巴塞尔协议Ⅲ》的逆周期资本缓冲机制
9.2.1 提升了资本充足率监管标准
9.2.2 建立高于最低资本要求的逆周期资本缓冲要求
9.2.3 将商业银行的杠杆率纳入了监管体系
9.2.4 建立前瞻性的动态拔备计提制度
9.2.5 改进风险计量方法
9.3 中国逆周期资本监管改革
9.3.1 逆周期资本要求
9.3.2 杠杆率监管要求
9.4 我国商业银行资本充足率顺周期性的实证分析
9.4.1 实证模型的理论分析
9.4.2 样本与数据处理
9.4.3 实证过程及分析
第十章 逆周期资本缓冲制度框架及其国际比较
10.1 逆